Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % 1,48 % 0,14 % -15,91 % -7,96 % -13,87 % 3,27 % 19,16 % - -
Categoria 0,51 % 2,09 % 0,84 % -15,18 % -6,16 % -12,36 % 3,14 % 21,18 % 75,55 % 114,72 %
Delta -0,53 % -0,61 % -0,70 % -0,74 % -1,80 % -1,50 % 0,13 % -2,01 % - -
Benchmark* 0,61 % 2,22 % 1,54 % -15,65 % -5,48 % -12,80 % 6,36 % 29,81 % 99,60 % 148,08 %
Delta -0,63 % -0,74 % -1,40 % -0,27 % -2,48 % -1,07 % -3,09 % -10,64 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 27,17 % 16,94 % -12,21 % 37,79 % - - - -
Categoria 26,75 % 18,85 % -15,68 % 33,09 % 10,24 % 30,64 % -2,02 % 6,14 %
Delta 0,43 % -1,91 % 3,47 % 4,69 % - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -5,33 % -5,15 % 2,67 % 0,78 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,21 % 7,74 % -
Categoria 4,02 % 6,83 % 15,58 %
Delta 2,19 % 0,92 % -
Benchmark* 7,71 % 9,31 % 18,36 %
Delta -1,50 % -1,57 % -
Rischio
Volatilità 14,68 % 14,58 % -
Volatilità Categoria 13,95 % 14,25 % 14,83 %
Volatilità Benchmark 15,32 % 15,49 % 16,28 %
Max drawdown -13,20 % -13,99 % -
Tempo di recupero - 471 j -
DSR 10,56 % 10,09 % -
Sortino 0,27 0,51 -
VAR 95 -3,08 % -3,43 % -
VAR 99 -7,11 % -4,78 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,19 0,35 -
TEV 2,71 % 3,04 % -
Information ratio (IR) -0,55 -0,52 -
Up Capture Ratio 0,98 0,93 -
Down Capture Ratio 1,03 0,95 -
Indice Omega 1,09 1,15 -
Reattività
Beta 0,94 0,92 -
96,94 96,32 -
Beta bull 0,87 0,90 -
Beta bear 0,91 0,90 -
Asimmetria
Skewness -0,49 -0,15 -
Kurtosis 2,39 0,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR