Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,46 % -0,02 % 2,09 % 9,15 % 23,01 % 27,27 % 28,85 % 82,96 % 88,06 % -
Categoria 0,43 % -0,01 % 1,97 % 4,28 % 12,37 % 16,61 % 17,03 % 66,26 % 62,08 % 168,07 %
Delta 0,03 % -0,01 % 0,12 % 4,87 % 10,64 % 10,66 % 11,82 % 16,70 % 25,97 % -
Benchmark* 0,43 % 0,14 % 2,18 % 5,20 % 13,90 % 19,08 % 19,48 % 78,18 % 81,54 % 212,61 %
Delta 0,03 % -0,17 % -0,09 % 3,96 % 9,10 % 8,19 % 9,37 % 4,78 % 6,52 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,16 % 27,17 % 16,94 % -12,21 % 37,79 % - - -
Categoria 2,70 % 27,27 % 19,58 % -15,99 % 32,80 % 10,55 % 30,65 % -1,82 %
Delta 2,45 % -0,10 % -2,64 % 3,78 % 4,99 % - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 1,43 % -5,33 % -5,15 % 2,67 % 0,78 % - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 29,84 % 21,12 % 14,10 %
Categoria 16,64 % 16,87 % 10,65 %
Delta 13,19 % 4,25 % 3,44 %
Benchmark* 18,87 % 19,65 % 13,30 %
Delta 10,97 % 1,47 % 0,80 %
Rischio
Volatilità 10,99 % 14,60 % 15,18 %
Volatilità Categoria 10,29 % 13,52 % 14,33 %
Volatilità Benchmark 11,49 % 14,81 % 15,74 %
Max drawdown -6,10 % -23,56 % -23,56 %
Tempo di recupero 95 j 249 j 249 j
DSR 5,94 % 10,41 % 10,58 %
Sortino 4,68 1,76 1,13
VAR 95 -2,14 % -2,45 % -3,08 %
VAR 99 -2,45 % -7,11 % -4,78 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,53 1,25 0,79
TEV 4,50 % 3,53 % 3,43 %
Information ratio (IR) 2,44 0,42 0,23
Up Capture Ratio 1,05 1,00 0,97
Down Capture Ratio 0,74 0,95 0,94
Indice Omega 2,21 1,61 1,35
Reattività
Beta 0,88 0,96 0,94
R² 84,76 94,35 95,27
Beta bull 0,79 0,88 0,89
Beta bear 0,91 1,00 0,96
Asimmetria
Skewness -0,06 -1,54 -0,77
Kurtosis -0,57 8,87 4,28

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR