Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,01 % -0,06 % -1,56 % 3,51 % 13,60 % 25,32 % 25,73 % 73,73 % 78,82 % -
Categoria 1,80 % 0,41 % -0,37 % 1,46 % 8,49 % 16,18 % 15,11 % 60,74 % 56,36 % 162,36 %
Delta 0,21 % -0,47 % -1,18 % 2,04 % 5,11 % 9,14 % 10,62 % 12,99 % 22,46 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,16 % 27,17 % 16,94 % -12,21 % 37,79 % - - -
Categoria 2,70 % 27,23 % 19,55 % -15,96 % 32,69 % 10,50 % 30,64 % -1,82 %
Delta 2,46 % -0,06 % -2,61 % 3,75 % 5,10 % - - -
Benchmark* 3,72 % 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 %
Delta 1,43 % -5,33 % -5,15 % 2,67 % 0,78 % - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 24,77 % 21,68 % 12,81 %
Categoria 13,68 % 18,41 % 9,64 %
Delta 11,09 % 3,26 % 3,17 %
Benchmark* 15,01 % 20,94 % 12,05 %
Delta 9,76 % 0,74 % 0,75 %
Rischio
Volatilità 11,58 % 14,46 % 15,23 %
Volatilità Categoria 10,34 % 13,19 % 14,28 %
Volatilità Benchmark 11,60 % 14,54 % 15,73 %
Max drawdown -6,10 % -23,56 % -23,56 %
Tempo di recupero 95 j 249 j 249 j
DSR 6,85 % 10,42 % 10,69 %
Sortino 3,31 1,81 1,00
VAR 95 -2,43 % -2,45 % -3,34 %
VAR 99 -3,34 % -7,11 % -4,78 %
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,96 1,31 0,70
TEV 4,59 % 3,56 % 3,45 %
Information ratio (IR) 2,13 0,21 0,22
Up Capture Ratio 1,07 1,00 0,97
Down Capture Ratio 0,82 0,97 0,94
Indice Omega 1,83 1,59 1,29
Reattività
Beta 0,92 0,96 0,95
R² 84,94 94,06 95,20
Beta bull 0,80 0,88 0,89
Beta bear 0,98 1,01 0,97
Asimmetria
Skewness -0,16 -1,62 -0,74
Kurtosis -0,43 9,24 4,17

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR