Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,25 % 0,13 % 0,57 % 2,10 % 2,31 % 4,83 % 5,46 % 6,72 % 6,54 % -
Categoria 0,20 % 0,73 % 1,05 % 2,36 % 5,33 % 2,93 % 3,09 % 12,48 % 15,85 % 17,57 %
Delta -0,45 % -0,60 % -0,48 % -0,26 % -3,02 % 1,90 % 2,37 % -5,76 % -9,32 % -
Benchmark* 0,20 % 0,73 % 1,05 % 2,36 % 5,33 % 2,93 % 3,09 % 12,48 % 15,85 % 17,57 %
Delta -0,45 % -0,60 % -0,48 % -0,26 % -3,02 % 1,90 % 2,37 % -5,76 % -9,32 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,07 % -0,63 % -0,42 % 1,33 % - - - -
Categoria 5,39 % 3,94 % -4,18 % 6,64 % 0,22 % 7,22 % -4,85 % 2,04 %
Delta -3,33 % -4,56 % 3,76 % -5,31 % - - - -
Benchmark* 5,39 % 3,94 % -4,18 % 6,64 % 0,22 % 7,22 % -4,85 % 2,04 %
Delta -3,33 % -4,56 % 3,76 % -5,31 % - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,51 % 1,84 % 1,46 %
Categoria 2,74 % 3,47 % 3,02 %
Delta 3,77 % -1,63 % -1,56 %
Benchmark* 2,74 % 3,47 % 3,02 %
Delta 3,77 % -1,63 % -1,56 %
Rischio
Volatilità 3,94 % 4,23 % 3,88 %
Volatilità Categoria 4,55 % 3,48 % 3,27 %
Volatilità Benchmark 4,55 % 3,48 % 3,27 %
Max drawdown -2,42 % -6,10 % -8,58 %
Tempo di recupero 99 j 308 j 1186 j
DSR 2,43 % 3,13 % 2,77 %
Sortino 1,73 -0,38 -0,07
VAR 95 -0,71 % -0,96 % -0,73 %
VAR 99 -1,13 % -1,44 % -1,20 %
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,07 -0,28 -0,05
TEV 5,76 % 5,57 % 5,20 %
Information ratio (IR) 0,65 -0,29 -0,30
Up Capture Ratio 0,21 -0,07 -0,07
Down Capture Ratio -0,36 -0,35 -0,29
Indice Omega 1,42 0,92 0,98
Reattività
Beta 0,08 -0,04 -0,06
0,77 0,09 0,22
Beta bull 0,05 0,20 0,15
Beta bear 0,38 0,20 0,11
Asimmetria
Skewness 0,05 -0,35 -0,15
Kurtosis -0,39 2,56 2,30

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia