Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,20 % -0,43 % -0,28 % 0,39 % 2,08 % 0,13 % 4,46 % 6,38 % 6,43 % -
Categoria 0,00 % -0,16 % -3,12 % 0,01 % 2,17 % -0,10 % 3,52 % 12,29 % 12,52 % 20,17 %
Delta -0,20 % -0,27 % 2,84 % 0,39 % -0,09 % 0,23 % 0,94 % -5,91 % -6,09 % -
Benchmark* 0,00 % -0,16 % -3,12 % 0,01 % 2,17 % -0,10 % 3,52 % 12,29 % 12,52 % 20,17 %
Delta -0,20 % -0,27 % 2,84 % 0,39 % -0,09 % 0,23 % 0,94 % -5,91 % -6,09 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 4,89 % 2,07 % -0,63 % -0,42 % 1,33 % - - -
Categoria 2,97 % 5,56 % 3,96 % -4,15 % 6,67 % 0,25 % 7,25 % -4,75 %
Delta 1,92 % -3,49 % -4,58 % 3,73 % -5,34 % - - -
Benchmark* 2,97 % 5,56 % 3,96 % -4,15 % 6,67 % 0,25 % 7,25 % -4,75 %
Delta 1,92 % -3,49 % -4,58 % 3,73 % -5,34 % - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,98 % 2,27 % 0,96 %
Categoria 5,20 % 4,72 % 3,34 %
Delta 0,77 % -2,45 % -2,38 %
Benchmark* 5,20 % 4,72 % 3,34 %
Delta 0,77 % -2,45 % -2,38 %
Rischio
Volatilità 3,56 % 4,25 % 3,84 %
Volatilità Categoria 4,56 % 3,49 % 3,21 %
Volatilità Benchmark 4,56 % 3,49 % 3,21 %
Max drawdown -1,90 % -6,10 % -8,58 %
Tempo di recupero 112 j 308 j 1186 j
DSR 2,18 % 3,14 % 2,78 %
Sortino 1,79 -0,25 -0,30
VAR 95 -0,70 % -0,96 % -0,73 %
VAR 99 -0,96 % -1,44 % -1,20 %
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,10 -0,18 -0,21
TEV 5,25 % 5,52 % 5,15 %
Information ratio (IR) 0,16 -0,44 -0,46
Up Capture Ratio 0,36 -0,04 -0,10
Down Capture Ratio -0,07 -0,36 -0,30
Indice Omega 1,44 0,93 0,94
Reattività
Beta 0,14 -0,01 -0,08
3,35 0,00 0,39
Beta bull 0,23 0,35 0,11
Beta bear 0,16 0,18 0,10
Asimmetria
Skewness 0,03 -0,37 -0,16
Kurtosis -0,71 2,47 2,47

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia