Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,25 % 2,47 % 6,51 % 17,79 % 25,01 % 55,88 % 53,85 % 131,49 % 123,03 % -
Categoria 0,09 % 0,58 % 3,46 % 11,43 % 12,53 % 20,43 % 21,27 % 30,52 % 76,61 % 105,97 %
Delta 0,15 % 1,89 % 3,05 % 6,36 % 12,47 % 35,45 % 32,58 % 100,98 % 46,42 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 30,34 % 14,40 % -5,46 % 0,81 % - - - -
Categoria 13,28 % -5,64 % 11,43 % 22,45 % 3,34 % 16,80 % -5,50 % -0,73 %
Delta 17,05 % 20,04 % -16,90 % -21,64 % - - - -
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta 14,14 % 22,00 % -39,24 % -51,25 % - - - -
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 48,66 % 31,36 % 17,83 %
Categoria 19,36 % 7,70 % 12,59 %
Delta 29,31 % 23,65 % 5,24 %
Benchmark* - - -
Delta - - -
Rischio
Volatilità 15,96 % 15,27 % 15,01 %
Volatilità Categoria 12,22 % 11,35 % 13,15 %
Volatilità Benchmark - - -
Max drawdown -9,17 % -10,94 % -26,12 %
Tempo di recupero - 202 j 730 j
DSR 8,58 % 8,56 % 9,33 %
Sortino 5,40 3,31 1,73
VAR 95 -3,06 % -2,96 % -3,03 %
VAR 99 -3,72 % -4,57 % -4,57 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,90 1,85 1,08
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 2,29 1,77 1,43
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness 0,01 0,27 0,14
Kurtosis -0,14 0,31 0,36

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR