Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % 4,15 % 7,22 % 8,14 % 37,80 % 6,18 % 65,39 % 137,95 % 140,05 % -
Categoria -0,53 % 4,43 % 9,52 % 12,54 % 23,94 % 7,19 % 25,95 % 40,63 % 87,55 % 117,98 %
Delta 0,47 % -0,27 % -2,30 % -4,40 % 13,86 % -1,01 % 39,44 % 97,32 % 52,50 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 57,41 % 30,34 % 14,40 % -5,46 % 0,81 % - - -
Categoria 23,02 % 13,28 % -5,64 % 11,43 % 22,45 % 3,34 % 16,80 % -5,50 %
Delta 34,39 % 17,05 % 20,04 % -16,90 % -21,64 % - - -
Benchmark* - 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 %
Delta - 14,14 % 22,00 % -39,24 % -51,25 % - - -
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 57,41 % 32,89 % 17,47 %
Categoria 23,02 % 9,56 % 12,40 %
Delta 34,39 % 23,34 % 5,07 %
Benchmark* - - -
Delta - - -
Rischio
Volatilità 15,96 % 15,29 % 14,99 %
Volatilità Categoria 12,41 % 11,41 % 13,19 %
Volatilità Benchmark - - -
Max drawdown -9,17 % -10,94 % -26,12 %
Tempo di recupero 52 j 202 j 730 j
DSR 8,46 % 8,49 % 9,29 %
Sortino 6,53 3,52 1,70
VAR 95 -3,06 % -2,96 % -3,03 %
VAR 99 -3,72 % -4,57 % -4,57 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,46 1,95 1,05
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 2,64 1,88 1,45
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -0,14 0,22 0,13
Kurtosis -0,13 0,27 0,36

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR