Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % 2,85 % -5,31 % -12,26 % -8,31 % -10,62 % 0,78 % 9,18 % - -
Categoria 0,75 % 3,39 % -4,86 % -11,50 % -6,72 % -8,81 % 0,92 % 11,59 % 52,73 % 63,43 %
Delta -0,56 % -0,53 % -0,45 % -0,75 % -1,59 % -1,81 % -0,14 % -2,41 % - -
Benchmark* 0,80 % 4,18 % -5,23 % -13,12 % -6,29 % -10,30 % 4,77 % 24,68 % 86,78 % 110,63 %
Delta -0,61 % -1,32 % -0,08 % 0,86 % -2,02 % -0,32 % -3,99 % -15,50 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,31 % 14,86 % -15,48 % 36,32 % - - - -
Categoria 16,59 % 14,07 % -16,09 % 23,11 % 8,69 % 25,76 % -7,65 % 8,64 %
Delta -0,28 % 0,78 % 0,61 % 13,21 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -9,91 % -4,63 % -2,41 % 4,34 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,15 % 4,34 % -
Categoria 2,05 % 4,03 % 11,37 %
Delta 0,10 % 0,31 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -4,85 % -4,18 % -
Rischio
Volatilità 13,07 % 14,30 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,70 % 12,17 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -10,79 % -15,88 % -
Tempo di recupero - 133 j -
DSR 9,29 % 10,17 % -
Sortino -0,13 0,17 -
VAR 95 -2,78 % -3,40 % -
VAR 99 -5,23 % -5,06 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,10 0,12 -
TEV 4,68 % 4,85 % -
Information ratio (IR) -1,04 -0,86 -
Up Capture Ratio 0,86 0,95 -
Down Capture Ratio 0,98 1,06 -
Indice Omega 0,99 1,06 -
Reattività
Beta 0,93 0,99 -
87,71 88,48 -
Beta bull 0,99 0,96 -
Beta bear 0,88 0,99 -
Asimmetria
Skewness -0,05 -0,18 -
Kurtosis 1,15 0,24 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR