Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,12 % 2,89 % -1,06 % -0,42 % 4,07 % 12,89 % 4,87 % 32,85 % 63,24 % -
Categoria 0,54 % 1,74 % 1,66 % -3,96 % 1,65 % 3,48 % 5,19 % 1,72 % 74,64 % 76,12 %
Delta 0,58 % 1,14 % -2,72 % 3,54 % 2,42 % 9,41 % -0,32 % 31,13 % -11,40 % -
Benchmark* 0,46 % -0,51 % 0,39 % -12,13 % -7,32 % -8,62 % -5,74 % -14,41 % 130,10 % 56,75 %
Delta 0,67 % 3,40 % -1,45 % 11,70 % 11,39 % 21,51 % 10,61 % 47,26 % -66,85 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,73 % -4,29 % -1,05 % -15,02 % - - - -
Categoria 12,84 % -6,12 % 12,72 % 22,58 % 3,23 % 16,69 % -5,42 % -0,78 %
Delta 4,89 % 1,83 % -13,78 % -37,59 % - - - -
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta 1,54 % 3,30 % -34,83 % -67,08 % - - - -
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,06 % 6,81 % -
Categoria 4,34 % -1,14 % 12,37 %
Delta 12,72 % 7,94 % -
Benchmark* -11,43 % -5,72 % 19,99 %
Delta 28,49 % 12,53 % -
Rischio
Volatilità 25,34 % 28,28 % -
Volatilità Categoria 12,94 % 12,45 % 13,37 %
Volatilità Benchmark 19,47 % 20,81 % 23,38 %
Max drawdown -17,02 % -23,58 % -
Tempo di recupero - 228 j -
DSR 18,20 % 19,29 % -
Sortino 0,76 0,21 -
VAR 95 -5,52 % -6,71 % -
VAR 99 -8,85 % -8,85 % -
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,54 0,15 -
TEV 27,50 % 32,12 % -
Information ratio (IR) 1,04 0,39 -
Up Capture Ratio 0,79 0,39 -
Down Capture Ratio 0,34 0,17 -
Indice Omega 1,22 1,12 -
Reattività
Beta 0,35 0,23 -
7,21 2,91 -
Beta bull -0,50 0,06 -
Beta bear 0,54 0,25 -
Asimmetria
Skewness -0,48 -0,01 -
Kurtosis -0,35 -0,27 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR