Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,58 % 1,39 % 5,33 % 6,15 % 23,30 % 23,30 % 19,73 % 63,17 % 69,56 % -
Categoria 0,67 % 0,67 % 0,78 % -3,10 % 4,11 % 4,11 % 7,16 % 9,39 % 71,54 % 83,53 %
Delta -1,25 % 0,71 % 4,55 % 9,25 % 19,20 % 19,20 % 12,57 % 53,77 % -1,98 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,73 % -4,29 % -1,05 % -15,02 % - - - -
Categoria 12,84 % -6,12 % 12,75 % 22,56 % 3,19 % 16,55 % -5,44 % -0,84 %
Delta 4,89 % 1,83 % -13,81 % -37,58 % - - - -
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta 1,54 % 3,30 % -34,83 % -67,08 % - - - -
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,40 % 10,44 % 9,54 %
Categoria 3,74 % -0,11 % 11,39 %
Delta -1,35 % 10,56 % -1,86 %
Benchmark* -6,85 % -6,39 % 17,40 %
Delta 9,25 % 16,83 % -7,86 %
Rischio
Volatilità 23,67 % 27,69 % 29,86 %
Volatilità Categoria 13,06 % 12,58 % 13,40 %
Volatilità Benchmark 19,59 % 20,89 % 23,17 %
Max drawdown -17,02 % -21,06 % -42,59 %
Tempo di recupero - 181 j 1357 j
DSR 18,02 % 18,68 % 19,72 %
Sortino -0,04 0,41 0,41
VAR 95 -5,52 % -6,39 % -6,14 %
VAR 99 -8,85 % -8,85 % -8,85 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,03 0,28 0,27
TEV 26,54 % 31,28 % 35,45 %
Information ratio (IR) 0,35 0,54 -0,22
Up Capture Ratio 0,50 0,47 0,27
Down Capture Ratio 0,36 0,20 0,10
Indice Omega 1,03 1,15 1,16
Reattività
Beta 0,31 0,26 0,16
6,68 3,77 1,54
Beta bull -0,31 0,03 0,04
Beta bear 0,50 0,25 0,33
Asimmetria
Skewness -0,59 0,00 0,26
Kurtosis -0,40 -0,17 2,17

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR