Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 16/10/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,53 % | -1,66 % | -1,09 % | 4,53 % | 10,54 % | 19,41 % | 18,63 % | 41,23 % | 34,31 % | 65,02 % |
| Categoria | -0,04 % | -5,12 % | -3,06 % | 1,76 % | 7,35 % | 22,27 % | 24,72 % | 65,76 % | 39,69 % | 95,87 % |
| Delta | 0,57 % | 3,46 % | 1,98 % | 2,77 % | 3,19 % | -2,85 % | -6,08 % | -24,53 % | -5,38 % | -30,85 % |
| Benchmark* | 0,41 % | -5,54 % | -3,33 % | 2,17 % | 7,69 % | 22,53 % | 24,15 % | 71,33 % | 46,84 % | 104,64 % |
| Delta | 0,12 % | 3,88 % | 2,25 % | 2,36 % | 2,85 % | -3,12 % | -5,51 % | -30,10 % | -12,53 % | -39,62 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,15 % | 15,69 % | 4,43 % | -8,71 % | 13,14 % | -1,64 % | 10,45 % | -2,18 % |
| Categoria | 16,13 % | 13,17 % | 6,08 % | -16,81 % | 6,57 % | 8,16 % | 20,76 % | -12,28 % |
| Delta | -16,29 % | 2,52 % | -1,65 % | 8,10 % | 6,57 % | -9,80 % | -10,30 % | 10,10 % |
| Benchmark* | 18,10 % | 14,34 % | 6,01 % | -15,15 % | 5,59 % | 8,31 % | 20,71 % | -10,53 % |
| Delta | -18,25 % | 1,35 % | -1,58 % | 6,44 % | 7,55 % | -9,95 % | -10,26 % | 8,35 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
Performance e indicatori mensili al 30/09/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 22,77 % | 12,08 % | 6,42 % |
| Categoria | 32,64 % | 19,75 % | 8,14 % |
| Delta | -9,87 % | -7,67 % | -1,72 % |
| Benchmark* | 33,61 % | 21,26 % | 9,37 % |
| Delta | -10,85 % | -9,18 % | -2,95 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 11,62 % | 10,09 % | 9,72 % |
| Volatilità Categoria | 15,32 % | 13,67 % | 13,54 % |
| Volatilità Benchmark | 16,25 % | 14,66 % | 14,61 % |
| Max drawdown | -8,99 % | -12,82 % | -12,82 % |
| Tempo di recupero | - | 252 j | 252 j |
| DSR | 6,59 % | 6,65 % | 6,65 % |
| Sortino | 3,15 | 1,39 | 0,65 |
| VAR 95 | -2,74 % | -2,52 % | -2,34 % |
| VAR 99 | -3,48 % | -3,58 % | -3,48 % |
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,78 | 0,92 | 0,44 |
| TEV | 8,15 % | 7,56 % | 7,79 % |
| Information ratio (IR) | -1,33 | -1,22 | -0,38 |
| Up Capture Ratio | 0,63 | 0,59 | 0,57 |
| Down Capture Ratio | 0,54 | 0,58 | 0,54 |
| Indice Omega | 1,91 | 1,42 | 1,20 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,63 | 0,60 | 0,58 |
| R² | 77,59 | 77,05 | 75,86 |
| Beta bull | 0,66 | 0,60 | 0,59 |
| Beta bear | 0,77 | 0,67 | 0,65 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 0,08 | -0,20 | -0,15 |
| Kurtosis | 0,39 | 0,98 | 0,70 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares Edge MSCI EM Min Vol ETF USD Acc
Az. paesi emerg. Mondo
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR