Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % -1,29 % -3,44 % -4,58 % -3,65 % -4,72 % -3,24 % 10,36 % -1,43 % 7,93 %
Categoria 0,04 % -0,46 % -0,87 % -2,16 % 0,11 % -0,11 % 0,53 % 10,03 % 1,41 % 10,87 %
Delta -0,04 % -0,83 % -2,58 % -2,42 % -3,76 % -4,60 % -3,77 % 0,33 % -2,85 % -2,94 %
Benchmark* -0,10 % -0,43 % -0,40 % -2,67 % -0,84 % -0,38 % -0,38 % 2,80 % -9,45 % 2,21 %
Delta 0,10 % -0,87 % -3,04 % -1,92 % -2,81 % -4,33 % -2,86 % 7,56 % 8,01 % 5,72 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,29 % 2,83 % 5,15 % -10,45 % 0,80 % 3,61 % 4,98 % -3,43 %
Categoria 0,73 % 5,14 % 5,12 % -9,29 % 2,03 % 0,68 % 7,37 % -0,81 %
Delta 6,56 % -2,31 % 0,03 % -1,16 % -1,23 % 2,93 % -2,39 % -2,62 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 12,00 % -1,63 % 3,17 % 0,95 % -1,13 % 3,67 % -3,84 % -7,33 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,99 % 4,02 % 0,38 %
Categoria 1,99 % 3,44 % 0,48 %
Delta -1,00 % 0,58 % -0,10 %
Benchmark* 0,54 % 0,88 % -1,87 %
Delta 0,45 % 3,15 % 2,25 %
Rischio
Volatilità 4,00 % 4,38 % 4,96 %
Volatilità Categoria 2,23 % 3,23 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 5,80 % 6,38 %
Max drawdown -3,49 % -3,55 % -15,06 %
Tempo di recupero - 78 j 1414 j
DSR 3,11 % 3,10 % 3,67 %
Sortino -0,33 0,38 -0,46
VAR 95 -1,11 % -0,91 % -1,11 %
VAR 99 -1,53 % -1,53 % -1,96 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,25 0,27 -0,34
TEV 4,09 % 5,00 % 6,60 %
Information ratio (IR) 0,11 0,63 0,34
Up Capture Ratio 0,60 0,58 0,35
Down Capture Ratio 0,52 0,35 0,29
Indice Omega 0,93 1,11 0,89
Reattività
Beta 0,47 0,41 0,27
R² 17,63 30,09 11,91
Beta bull 0,47 0,46 0,09
Beta bear 0,00 0,30 0,30
Asimmetria
Skewness -0,67 -0,26 -0,24
Kurtosis 0,95 1,42 1,17

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index