Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,85 % -0,07 % 1,08 % -2,10 % -2,17 % -2,98 % -2,44 % 12,01 % 0,43 % 10,77 %
Categoria -0,23 % 0,24 % 0,73 % 0,08 % 1,22 % 1,46 % 1,17 % 11,47 % 2,87 % 12,54 %
Delta -0,62 % -0,31 % 0,36 % -2,18 % -3,39 % -4,44 % -3,62 % 0,54 % -2,44 % -1,77 %
Benchmark* -0,30 % 0,26 % 1,67 % 1,98 % 3,04 % 2,85 % 1,48 % 6,48 % -7,04 % 4,26 %
Delta -0,55 % -0,34 % -0,59 % -4,07 % -5,21 % -5,83 % -3,92 % 5,53 % 7,47 % 6,50 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,29 % 2,83 % 5,15 % -10,45 % 0,80 % 3,61 % 4,98 % -3,43 %
Categoria 0,74 % 5,15 % 5,14 % -9,27 % 2,01 % 0,68 % 7,35 % -0,81 %
Delta 6,55 % -2,32 % 0,01 % -1,17 % -1,21 % 2,93 % -2,37 % -2,63 %
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 12,00 % -1,63 % 3,17 % 0,95 % -1,13 % 3,67 % -3,84 % -7,33 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,30 % 4,46 % 0,19 %
Categoria 0,76 % 3,89 % 0,62 %
Delta -3,07 % 0,57 % -0,44 %
Benchmark* 1,37 % 2,41 % -1,31 %
Delta -3,67 % 2,05 % 1,50 %
Rischio
Volatilità 4,53 % 4,28 % 5,07 %
Volatilità Categoria 2,35 % 3,10 % 3,45 %
Volatilità Benchmark 3,83 % 5,71 % 6,40 %
Max drawdown -6,16 % -6,16 % -14,70 %
Tempo di recupero - - 1324 j
DSR 3,81 % 3,13 % 3,80 %
Sortino -1,15 0,54 -0,52
VAR 95 -1,44 % -0,98 % -1,12 %
VAR 99 -1,53 % -1,53 % -1,96 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,97 0,39 -0,39
TEV 4,44 % 5,04 % 6,64 %
Information ratio (IR) -0,83 0,41 0,23
Up Capture Ratio 0,44 0,52 0,36
Down Capture Ratio 0,69 0,34 0,32
Indice Omega 0,71 1,09 0,87
Reattività
Beta 0,53 0,39 0,28
R² 19,92 27,26 12,11
Beta bull 0,62 0,46 0,09
Beta bear 0,19 0,28 0,29
Asimmetria
Skewness -0,61 -0,53 -0,26
Kurtosis 0,08 1,24 0,94

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index