Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 3,04 % 10,82 % 17,61 % 1,62 % -4,61 % -0,49 % -13,84 % -15,86 % 35,09 % -
Categoria 0,61 % 6,01 % 9,86 % -3,28 % -1,02 % 1,07 % -3,89 % 0,51 % 84,47 % 53,88 %
Delta 2,43 % 4,81 % 7,75 % 4,90 % -3,58 % -1,55 % -9,94 % -16,38 % -49,38 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -13,95 % -7,37 % -8,26 % 8,01 % - - - -
Categoria 2,23 % -2,36 % 11,13 % 28,71 % -0,32 % 18,80 % -13,56 % 0,75 %
Delta -16,18 % -5,01 % -19,39 % -20,70 % - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta -14,46 % -18,15 % -3,03 % -18,01 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -19,76 % -12,02 % -
Categoria -8,61 % -3,02 % 10,76 %
Delta -11,15 % -9,00 % -
Benchmark* -6,73 % -0,84 % 10,21 %
Delta -13,03 % -11,18 % -
Rischio
Volatilità 18,28 % 22,20 % -
Volatilità Categoria 16,10 % 16,07 % 16,72 %
Volatilità Benchmark 17,59 % 17,46 % 17,29 %
Max drawdown -32,64 % -45,88 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,85 % 17,08 % -
Sortino -1,55 -0,86 -
VAR 95 -3,80 % -5,33 % -
VAR 99 -8,10 % -8,10 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,26 -0,66 -
TEV 19,52 % 18,51 % -
Information ratio (IR) -0,67 -0,60 -
Up Capture Ratio 0,24 0,71 -
Down Capture Ratio 0,61 0,94 -
Indice Omega 0,65 0,81 -
Reattività
Beta 0,42 0,75 -
16,69 34,45 -
Beta bull 0,08 0,57 -
Beta bear 0,57 0,67 -
Asimmetria
Skewness -0,22 -0,17 -
Kurtosis 0,75 0,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR