Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,70 % 2,70 % -1,89 % -6,94 % 3,33 % 16,59 % 21,15 % 35,56 % 7,49 % -
Categoria 0,88 % 2,38 % -2,09 % 7,18 % 4,07 % 21,88 % 29,06 % 66,37 % 88,44 % 123,31 %
Delta -1,58 % 0,32 % 0,19 % -14,12 % -0,74 % -5,29 % -7,90 % -30,82 % -80,95 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 19,43 % -13,95 % -7,37 % -8,26 % 8,01 % - - -
Categoria 27,34 % 2,77 % -1,49 % 13,91 % 30,53 % -3,23 % 17,94 % -13,34 %
Delta -7,91 % -16,72 % -5,89 % -22,17 % -22,52 % - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta 8,21 % -14,46 % -18,15 % -3,03 % -18,01 % - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,93 % 7,74 % 0,78 %
Categoria 28,62 % 15,73 % 13,22 %
Delta -5,69 % -7,98 % -12,44 %
Benchmark* 20,62 % 11,49 % 8,66 %
Delta 2,32 % -3,74 % -7,89 %
Rischio
Volatilità 16,37 % 18,15 % 20,28 %
Volatilità Categoria 12,42 % 13,97 % 15,30 %
Volatilità Benchmark 18,73 % 16,18 % 16,90 %
Max drawdown -16,67 % -32,64 % -45,88 %
Tempo di recupero - 509 j 1358 j
DSR 11,03 % 12,94 % 14,85 %
Sortino 1,89 0,38 -0,09
VAR 95 -3,79 % -3,80 % -4,66 %
VAR 99 -6,74 % -6,74 % -7,71 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,28 0,27 -0,07
TEV 20,11 % 18,15 % 18,42 %
Information ratio (IR) 0,12 -0,21 -0,43
Up Capture Ratio 0,35 0,53 0,61
Down Capture Ratio 0,03 0,47 0,69
Indice Omega 1,52 1,12 1,01
Reattività
Beta 0,31 0,50 0,63
R² 12,22 19,86 27,20
Beta bull 0,51 0,41 0,52
Beta bear 0,46 0,57 0,66
Asimmetria
Skewness -0,61 -0,31 -0,29
Kurtosis 0,62 0,37 0,62

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR