Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,05 % 0,18 % 0,48 % 0,10 % 0,50 % 1,50 % 4,40 % 15,30 % 12,04 % 11,00 %
Categoria 0,00 % 0,02 % 0,41 % 1,61 % 1,44 % 2,15 % 3,94 % 8,81 % 1,65 % 4,52 %
Delta 0,06 % 0,16 % 0,07 % -1,51 % -0,94 % -0,65 % 0,46 % 6,49 % 10,39 % 6,48 %
Benchmark* -0,07 % -0,05 % 0,29 % 1,64 % 1,71 % 2,50 % 4,60 % 9,09 % 0,99 % 6,95 %
Delta 0,13 % 0,23 % 0,18 % -1,54 % -1,21 % -1,01 % -0,20 % 6,21 % 11,05 % 4,05 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,70 % 5,43 % -3,11 % -0,26 % 0,74 % 3,99 % -3,91 % 0,81 %
Categoria 4,31 % 7,12 % -12,27 % -0,81 % 2,06 % 5,31 % -2,44 % 2,30 %
Delta 2,38 % -1,69 % 9,16 % 0,55 % -1,31 % -1,32 % -1,47 % -1,49 %
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta 2,03 % -2,58 % 10,79 % 0,81 % -1,90 % -2,26 % -2,78 % -1,61 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,94 % 4,91 % 2,41 %
Categoria 4,05 % 2,74 % 0,34 %
Delta -0,11 % 2,17 % 2,07 %
Benchmark* 4,76 % 2,71 % 0,19 %
Delta -0,82 % 2,20 % 2,22 %
Rischio
Volatilità 2,34 % 2,30 % 2,25 %
Volatilità Categoria 2,50 % 3,48 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 2,76 % 4,10 % 4,15 %
Max drawdown -1,69 % -2,65 % -7,07 %
Tempo di recupero - 126 j 881 j
DSR 2,01 % 1,81 % 1,72 %
Sortino 0,56 1,12 0,54
VAR 95 -0,28 % -0,43 % -0,46 %
VAR 99 -1,57 % -1,57 % -1,14 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,48 0,88 0,41
TEV 3,57 % 4,20 % 4,03 %
Information ratio (IR) -0,23 0,52 0,55
Up Capture Ratio 0,31 0,28 0,26
Down Capture Ratio -0,14 -0,12 0,04
Indice Omega 1,22 1,43 1,19
Reattività
Beta 0,02 0,13 0,18
0,06 5,56 10,46
Beta bull 0,13 0,13 0,09
Beta bear -0,33 0,26 0,28
Asimmetria
Skewness -3,11 -2,47 -1,66
Kurtosis 13,36 11,29 7,16

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index