Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % 0,03 % 0,07 % -0,36 % -0,03 % 1,38 % 3,84 % 16,53 % 11,86 % 11,19 %
Categoria 0,14 % -0,10 % -0,18 % 0,82 % 2,23 % 1,95 % 3,47 % 11,86 % 1,04 % 4,26 %
Delta -0,05 % 0,13 % 0,25 % -1,18 % -2,26 % -0,57 % 0,37 % 4,67 % 10,82 % 6,93 %
Benchmark* 0,14 % -0,11 % -0,22 % 0,76 % 2,85 % 2,33 % 4,15 % 12,92 % 0,41 % 6,70 %
Delta -0,05 % 0,14 % 0,28 % -1,12 % -2,88 % -0,95 % -0,31 % 3,61 % 11,45 % 4,49 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,70 % 5,43 % -3,11 % -0,26 % 0,74 % 3,99 % -3,91 % 0,81 %
Categoria 4,31 % 7,11 % -12,31 % -0,81 % 2,07 % 5,33 % -2,45 % 2,31 %
Delta 2,39 % -1,68 % 9,20 % 0,55 % -1,32 % -1,34 % -1,46 % -1,50 %
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta 2,03 % -2,58 % 10,79 % 0,81 % -1,90 % -2,26 % -2,78 % -1,61 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,76 % 5,22 % 2,26 %
Categoria 3,72 % 3,81 % 0,28 %
Delta 0,05 % 1,41 % 1,98 %
Benchmark* 4,47 % 4,22 % 0,17 %
Delta -0,71 % 1,00 % 2,09 %
Rischio
Volatilità 2,33 % 2,25 % 2,24 %
Volatilità Categoria 2,39 % 3,33 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 2,64 % 3,87 % 4,14 %
Max drawdown -1,69 % -2,65 % -7,07 %
Tempo di recupero - 126 j 881 j
DSR 1,99 % 1,77 % 1,73 %
Sortino 0,55 1,28 0,42
VAR 95 -0,25 % -0,28 % -0,46 %
VAR 99 -1,57 % -1,57 % -1,14 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,47 1,01 0,32
TEV 3,41 % 4,11 % 4,02 %
Information ratio (IR) -0,21 0,24 0,52
Up Capture Ratio 0,32 0,28 0,26
Down Capture Ratio -0,15 -0,18 0,05
Indice Omega 1,24 1,52 1,15
Reattività
Beta 0,05 0,11 0,18
0,38 3,28 10,54
Beta bull 0,29 0,14 0,10
Beta bear -0,32 0,17 0,27
Asimmetria
Skewness -3,13 -2,61 -1,66
Kurtosis 13,65 12,61 7,19

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index