Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 24/09/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,22 % | -0,58 % | -1,33 % | -3,12 % | -0,70 % | -0,51 % | 0,02 % | 3,91 % | -12,71 % | -4,30 % |
| Categoria | -0,20 % | -0,29 % | -0,92 % | -2,02 % | 0,59 % | 0,14 % | 0,84 % | 9,98 % | 1,64 % | 11,69 % |
| Delta | -0,02 % | -0,29 % | -0,41 % | -1,10 % | -1,29 % | -0,65 % | -0,81 % | -6,07 % | -14,36 % | -15,98 % |
| Benchmark* | -0,33 % | -0,61 % | -0,63 % | -3,02 % | -0,64 % | -0,29 % | -0,14 % | 2,55 % | -9,16 % | 3,37 % |
| Delta | 0,11 % | 0,03 % | -0,70 % | -0,10 % | -0,05 % | -0,22 % | 0,16 % | 1,36 % | -3,55 % | -7,66 % |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,94 % | 0,66 % | 4,74 % | -16,11 % | -0,50 % | 2,25 % | 7,13 % | 0,65 % |
| Categoria | 0,75 % | 5,13 % | 5,13 % | -9,35 % | 2,00 % | 0,72 % | 7,39 % | -0,86 % |
| Delta | -2,69 % | -4,47 % | -0,40 % | -6,76 % | -2,49 % | 1,53 % | -0,26 % | 1,51 % |
| Benchmark* | -4,71 % | 4,46 % | 1,98 % | -11,40 % | 1,93 % | -0,06 % | 8,82 % | 3,90 % |
| Delta | 2,77 % | -3,80 % | 2,75 % | -4,71 % | -2,43 % | 2,30 % | -1,69 % | -3,25 % |
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
Performance e indicatori mensili al 31/08/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 0,64 % | 1,33 % | -2,64 % |
| Categoria | 1,98 % | 3,44 % | 0,47 % |
| Delta | -1,34 % | -2,11 % | -3,10 % |
| Benchmark* | 0,54 % | 0,88 % | -1,87 % |
| Delta | 0,10 % | 0,45 % | -0,77 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 3,94 % | 5,63 % | 6,78 % |
| Volatilità Categoria | 2,23 % | 3,23 % | 3,46 % |
| Volatilità Benchmark | 3,56 % | 5,80 % | 6,38 % |
| Max drawdown | -2,62 % | -5,62 % | -19,55 % |
| Tempo di recupero | 115 j | - | - |
| DSR | 2,98 % | 3,99 % | 4,99 % |
| Sortino | -0,46 | -0,38 | -0,94 |
| VAR 95 | -0,96 % | -1,24 % | -1,49 % |
| VAR 99 | -1,48 % | -1,53 % | -2,83 % |
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,35 | -0,27 | -0,69 |
| TEV | 3,24 % | 4,25 % | 4,57 % |
| Information ratio (IR) | 0,03 | 0,11 | -0,17 |
| Up Capture Ratio | 0,67 | 0,74 | 0,80 |
| Down Capture Ratio | 0,64 | 0,69 | 0,87 |
| Indice Omega | 0,89 | 0,93 | 0,78 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,70 | 0,70 | 0,81 |
| R² | 39,71 | 52,47 | 57,85 |
| Beta bull | 1,04 | 1,01 | 0,94 |
| Beta bear | 0,54 | 0,50 | 0,64 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,29 | 0,08 | 0,20 |
| Kurtosis | -0,11 | 1,57 | 1,36 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares Global AAA-AA Gov Bd ETF USD Dis
Obblig. globale
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index