Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,09 % 1,09 % 5,06 % -0,31 % 3,21 % 3,03 % 5,06 % 16,83 % 17,04 % -
Categoria 0,44 % 1,70 % 4,67 % -1,68 % 0,70 % 0,27 % 3,68 % 10,52 % 21,27 % 19,72 %
Delta 0,65 % -0,61 % 0,40 % 1,38 % 2,51 % 2,76 % 1,38 % 6,31 % -4,23 % -
Benchmark* 0,13 % 0,90 % 5,14 % 1,15 % 8,35 % 7,20 % 7,37 % 23,50 % 40,97 % 35,02 %
Delta 0,96 % 0,18 % -0,08 % -1,46 % -5,14 % -4,17 % -2,30 % -6,67 % -23,93 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,37 % 8,29 % -8,53 % 4,92 % - - - -
Categoria 7,30 % 7,61 % -11,38 % 6,55 % 1,86 % 12,87 % -6,34 % 5,92 %
Delta -0,94 % 0,69 % 2,84 % -1,63 % - - - -
Benchmark* 6,06 % 12,97 % -14,19 % 9,65 % 2,64 % 15,64 % -6,29 % 6,62 %
Delta 0,31 % -4,68 % 5,66 % -4,73 % - - - -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,69 % 3,66 % -
Categoria 2,86 % 1,98 % 3,19 %
Delta 0,84 % 1,68 % -
Benchmark* 7,61 % 5,95 % 6,02 %
Delta -3,92 % -2,29 % -
Rischio
Volatilità 5,02 % 6,04 % -
Volatilità Categoria 5,63 % 6,03 % 5,61 %
Volatilità Benchmark 8,32 % 9,19 % 9,53 %
Max drawdown -5,11 % -7,19 % -
Tempo di recupero - 231 j -
DSR 3,96 % 4,51 % -
Sortino 0,11 0,22 -
VAR 95 -1,37 % -1,37 % -
VAR 99 -2,07 % -2,38 % -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,09 0,17 -
TEV 6,02 % 6,71 % -
Information ratio (IR) -0,65 -0,34 -
Up Capture Ratio 0,49 0,51 -
Down Capture Ratio 0,54 0,50 -
Indice Omega 0,95 1,05 -
Reattività
Beta 0,42 0,45 -
48,41 46,83 -
Beta bull 0,21 0,28 -
Beta bear 0,36 0,47 -
Asimmetria
Skewness -0,94 -0,75 -
Kurtosis 1,41 2,81 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Fondi a scadenza predefinita Euro è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU