Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,61 % -1,27 % 0,55 % -6,05 % -4,58 % -5,86 % 0,51 % -4,33 % -11,12 % -
Categoria -0,63 % -1,15 % 1,06 % -5,80 % -4,30 % -5,47 % 0,55 % -1,53 % -4,55 % 6,13 %
Delta 0,02 % -0,11 % -0,51 % -0,25 % -0,28 % -0,39 % -0,04 % -2,79 % -6,57 % -
Benchmark* -0,89 % -1,07 % 2,72 % -6,12 % -4,40 % -6,16 % 1,21 % -1,29 % -6,88 % 10,26 %
Delta 0,28 % -0,19 % -2,17 % 0,07 % -0,18 % 0,30 % -0,70 % -3,04 % -4,25 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,05 % 0,72 % -7,06 % 5,89 % - - - -
Categoria 7,57 % 1,85 % -7,53 % 5,83 % -1,92 % 9,40 % 2,96 % -8,14 %
Delta -0,52 % -1,13 % 0,47 % 0,05 % - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta -1,20 % -1,11 % 0,39 % 0,02 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,44 % -1,29 % -
Categoria 1,15 % -0,68 % -1,03 %
Delta 0,29 % -0,61 % -
Benchmark* 1,57 % -0,59 % -1,42 %
Delta -0,13 % -0,70 % -
Rischio
Volatilità 9,89 % 8,52 % -
Volatilità Categoria 8,70 % 7,12 % 6,82 %
Volatilità Benchmark 9,87 % 8,35 % 8,22 %
Max drawdown -9,79 % -13,18 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,79 % 6,42 % -
Sortino -0,23 -0,62 -
VAR 95 -1,57 % -1,71 % -
VAR 99 -4,83 % -4,65 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,18 -0,46 -
TEV 2,95 % 3,41 % -
Information ratio (IR) -0,04 -0,21 -
Up Capture Ratio 0,97 0,92 -
Down Capture Ratio 0,96 0,95 -
Indice Omega 0,93 0,85 -
Reattività
Beta 0,96 0,94 -
91,26 84,37 -
Beta bull 1,23 0,99 -
Beta bear 0,89 0,91 -
Asimmetria
Skewness -1,15 -0,40 -
Kurtosis 4,44 2,85 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index