Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,01 % 4,93 % -0,63 % 28,97 % 23,37 % 23,47 % 20,86 % 17,71 % - -
Categoria 0,59 % 1,45 % -0,40 % 11,69 % 8,83 % 10,02 % 8,19 % 24,59 % 61,72 % 74,66 %
Delta 0,41 % 3,48 % -0,22 % 17,28 % 14,54 % 13,45 % 12,67 % -6,88 % - -
Benchmark* 0,25 % -0,52 % -2,93 % 4,76 % 5,79 % 12,55 % 16,02 % 67,26 % 48,00 % 66,50 %
Delta 0,75 % 5,45 % 2,31 % 24,22 % 17,58 % 10,92 % 4,84 % -49,55 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -4,09 % 9,68 % -5,76 % - - - - -
Categoria -6,32 % 12,98 % 22,81 % 3,16 % 16,94 % -5,24 % -0,30 % 16,15 %
Delta 2,24 % -3,30 % -28,56 % - - - - -
Benchmark* -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 % 15,02 %
Delta 3,51 % -24,10 % -57,82 % - - - - -
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,05 % 4,90 % -
Categoria 5,70 % 7,78 % 9,50 %
Delta 4,35 % -2,88 % -
Benchmark* 16,07 % 20,13 % 8,46 %
Delta -6,02 % -15,23 % -
Rischio
Volatilità 27,50 % 25,37 % -
Volatilità Categoria 10,37 % 14,28 % 14,24 %
Volatilità Benchmark 16,28 % 25,37 % 25,40 %
Max drawdown -14,87 % -26,01 % -
Tempo di recupero 329 j 714 j -
DSR 17,19 % 16,83 % -
Sortino 0,37 0,21 -
VAR 95 -6,18 % -5,67 % -
VAR 99 -8,23 % -8,23 % -
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,23 0,14 -
TEV 29,34 % 30,83 % -
Information ratio (IR) -0,21 -0,49 -
Up Capture Ratio 0,38 0,27 -
Down Capture Ratio 0,11 0,21 -
Indice Omega 1,19 1,12 -
Reattività
Beta 0,30 0,26 -
3,23 6,83 -
Beta bull 0,16 0,29 -
Beta bear 0,62 0,26 -
Asimmetria
Skewness 0,37 0,20 -
Kurtosis 0,27 0,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR