Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,33 % 4,55 % 7,26 % 8,39 % 38,33 % 6,77 % 52,41 % 124,15 % 159,87 % -
Categoria -0,53 % 4,43 % 9,52 % 12,54 % 23,94 % 7,19 % 25,95 % 40,63 % 87,55 % 117,98 %
Delta 0,85 % 0,13 % -2,26 % -4,15 % 14,39 % -0,42 % 26,46 % 83,52 % 72,32 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 48,54 % 33,44 % 9,66 % 7,16 % 3,12 % - - -
Categoria 23,02 % 13,28 % -5,64 % 11,43 % 22,45 % 3,34 % 16,80 % -5,50 %
Delta 25,53 % 20,16 % 15,30 % -4,28 % -19,33 % - - -
Benchmark* - 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 %
Delta - 17,24 % 17,26 % -26,62 % -48,94 % - - -
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 48,54 % 29,54 % 19,16 %
Categoria 23,02 % 9,56 % 12,40 %
Delta 25,53 % 19,98 % 6,75 %
Benchmark* - - -
Delta - - -
Rischio
Volatilità 15,32 % 14,39 % 13,39 %
Volatilità Categoria 12,41 % 11,41 % 13,19 %
Volatilità Benchmark - - -
Max drawdown -7,86 % -7,86 % -11,76 %
Tempo di recupero 52 j 52 j 590 j
DSR 8,85 % 7,86 % 7,66 %
Sortino 5,23 3,37 2,28
VAR 95 -2,90 % -2,48 % -2,46 %
VAR 99 -4,44 % -3,77 % -3,77 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,02 1,84 1,30
TEV - - -
Information ratio (IR) - - -
Up Capture Ratio - - -
Down Capture Ratio - - -
Indice Omega 2,36 1,87 1,60
Reattività
Beta - - -
- - -
Beta bull - - -
Beta bear - - -
Asimmetria
Skewness -0,43 0,36 0,45
Kurtosis -0,16 0,38 0,74

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR