Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,14 % 3,09 % -7,39 % -10,50 % -0,88 % -5,72 % 3,91 % 27,33 % 95,87 % -
Categoria 0,28 % 3,70 % -3,75 % -10,15 % -6,67 % -8,55 % 0,31 % 10,81 % 50,62 % 63,56 %
Delta -0,14 % -0,61 % -3,64 % -0,35 % 5,79 % 2,83 % 3,60 % 16,52 % 45,25 % -
Benchmark* 0,28 % 6,04 % -4,65 % -11,39 % -6,36 % -10,05 % 4,09 % 22,64 % 85,28 % 112,32 %
Delta -0,14 % -2,95 % -2,74 % 0,89 % 5,48 % 4,33 % -0,18 % 4,69 % 10,59 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 23,60 % 22,33 % -11,42 % 25,59 % - - - -
Categoria 16,59 % 14,07 % -16,09 % 23,12 % 8,68 % 25,75 % -7,64 % 8,64 %
Delta 7,01 % 8,25 % 4,66 % 2,47 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -2,62 % 2,84 % 1,65 % -6,39 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,65 % 11,64 % -
Categoria 2,05 % 4,03 % 11,37 %
Delta 8,60 % 7,60 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta 3,65 % 3,12 % -
Rischio
Volatilità 11,80 % 13,86 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,70 % 12,17 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -8,38 % -13,98 % -
Tempo di recupero - 278 j -
DSR 7,94 % 9,26 % -
Sortino 0,91 0,98 -
VAR 95 -2,66 % -3,19 % -
VAR 99 -4,90 % -4,75 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,62 0,65 -
TEV 7,27 % 6,06 % -
Information ratio (IR) 0,50 0,51 -
Up Capture Ratio 0,79 0,94 -
Down Capture Ratio 0,66 0,85 -
Indice Omega 1,27 1,28 -
Reattività
Beta 0,75 0,92 -
69,95 81,42 -
Beta bull 0,80 0,94 -
Beta bear 0,76 0,99 -
Asimmetria
Skewness -0,12 -0,06 -
Kurtosis 1,81 0,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR