Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,11 % 1,42 % -5,18 % -7,30 % -1,84 % -6,69 % 2,28 % 12,77 % 27,39 % -
Categoria 0,03 % 1,95 % -3,62 % -4,86 % -2,15 % -4,05 % 2,13 % 6,14 % 8,35 % 3,30 %
Delta -0,14 % -0,54 % -1,56 % -2,44 % 0,31 % -2,64 % 0,15 % 6,63 % 19,04 % -
Benchmark* 0,07 % 1,97 % -3,73 % -5,28 % -2,11 % -5,12 % 3,69 % 11,77 % 14,83 % 17,10 %
Delta -0,18 % -0,55 % -1,45 % -2,02 % 0,27 % -1,57 % -1,42 % 1,00 % 12,56 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 16,00 % 5,54 % 3,43 % 8,86 % - - - -
Categoria 8,43 % 6,18 % -10,24 % 1,88 % -2,72 % 12,55 % -2,73 % -1,89 %
Delta 7,56 % -0,63 % 13,67 % 6,98 % - - - -
Benchmark* 12,75 % 8,71 % -13,26 % 4,73 % -1,16 % 15,14 % 0,20 % -0,72 %
Delta 3,25 % -3,16 % 16,69 % 4,13 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,21 % 7,38 % -
Categoria 4,75 % 3,03 % 2,93 %
Delta 3,47 % 4,35 % -
Benchmark* 7,04 % 4,88 % 4,12 %
Delta 1,17 % 2,49 % -
Rischio
Volatilità 7,00 % 7,03 % -
Volatilità Categoria 5,14 % 5,42 % 5,43 %
Volatilità Benchmark 5,98 % 6,41 % 6,23 %
Max drawdown -5,03 % -9,47 % -
Tempo di recupero - 487 j -
DSR 4,99 % 4,93 % -
Sortino 0,97 0,97 -
VAR 95 -1,11 % -1,33 % -
VAR 99 -4,07 % -3,48 % -
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,69 0,68 -
TEV 3,68 % 6,95 % -
Information ratio (IR) 0,32 0,36 -
Up Capture Ratio 0,92 0,64 -
Down Capture Ratio 0,75 0,36 -
Indice Omega 1,34 1,30 -
Reattività
Beta 1,00 0,51 -
72,37 21,92 -
Beta bull 1,25 0,46 -
Beta bear 1,10 0,57 -
Asimmetria
Skewness -1,21 -0,74 -
Kurtosis 5,94 2,75 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index