Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,25 % -0,49 % -1,90 % -2,82 % -2,22 % -2,17 % -0,89 % 18,01 % 4,46 % -
Categoria -0,20 % -0,29 % 0,43 % -0,73 % 2,04 % 2,65 % 3,20 % 17,16 % 14,56 % 29,09 %
Delta -0,06 % -0,20 % -2,33 % -2,09 % -4,26 % -4,82 % -4,09 % 0,85 % -10,10 % -
Benchmark* 0,27 % 0,21 % 1,27 % 0,05 % 3,81 % 4,65 % 5,33 % 20,87 % 21,20 % 45,60 %
Delta -0,52 % -0,71 % -3,17 % -2,88 % -6,03 % -6,82 % -6,22 % -2,86 % -16,74 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,34 % 5,79 % 9,30 % -13,46 % 2,52 % - - -
Categoria -0,19 % 10,91 % 7,83 % -7,91 % 7,15 % -1,81 % 11,46 % -1,06 %
Delta 6,54 % -5,12 % 1,47 % -5,55 % -4,63 % - - -
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta 8,67 % -8,87 % -0,26 % -6,05 % -6,39 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,84 % 5,60 % 0,85 %
Categoria 2,99 % 5,20 % 2,53 %
Delta -3,83 % 0,40 % -1,68 %
Benchmark* 4,38 % 6,02 % 3,43 %
Delta -5,23 % -0,42 % -2,58 %
Rischio
Volatilità 3,05 % 3,73 % 5,27 %
Volatilità Categoria 2,69 % 4,02 % 4,49 %
Volatilità Benchmark 3,91 % 5,78 % 6,15 %
Max drawdown -2,78 % -3,38 % -17,08 %
Tempo di recupero 112 j 70 j 1111 j
DSR 2,35 % 2,40 % 3,80 %
Sortino -1,23 1,16 -0,33
VAR 95 -0,68 % -0,68 % -1,18 %
VAR 99 -1,05 % -1,17 % -1,81 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,95 0,74 -0,24
TEV 4,57 % 5,46 % 5,77 %
Information ratio (IR) -1,14 -0,08 -0,45
Up Capture Ratio 0,09 0,40 0,40
Down Capture Ratio 0,15 0,13 0,43
Indice Omega 0,77 1,35 0,93
Reattività
Beta 0,12 0,26 0,43
R² 2,40 16,63 24,82
Beta bull -0,14 0,30 0,56
Beta bear 0,36 0,24 0,37
Asimmetria
Skewness -0,02 0,26 -0,08
Kurtosis 0,44 2,44 2,00

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index