Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,27 % 0,08 % 2,97 % 0,93 % 3,47 % 1,17 % 2,02 % -2,46 % - -
Categoria 0,68 % 1,41 % 3,90 % 4,92 % 15,57 % 9,51 % 17,58 % 19,11 % 55,56 % 99,32 %
Delta -0,41 % -1,33 % -0,93 % -3,99 % -12,10 % -8,34 % -15,56 % -21,57 % - -
Benchmark* 0,75 % 1,50 % 4,14 % 5,73 % 18,05 % 12,49 % 25,57 % 38,60 % 84,01 % 155,28 %
Delta -0,47 % -1,43 % -1,17 % -4,79 % -14,57 % -11,32 % -23,56 % -41,05 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 9,37 % -31,61 % 40,86 % - - - - -
Categoria 14,16 % -16,34 % 23,31 % 8,95 % 25,99 % -7,56 % 8,63 % 6,64 %
Delta -4,79 % -15,26 % 17,55 % - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta -10,12 % -18,53 % 8,88 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,30 % -2,74 % -
Categoria 15,04 % 4,32 % 7,90 %
Delta -10,74 % -7,07 % -
Benchmark* 21,29 % 9,93 % 11,47 %
Delta -16,99 % -12,68 % -
Rischio
Volatilità 22,10 % 23,81 % -
Volatilità Categoria 9,85 % 11,74 % 14,53 %
Volatilità Benchmark 10,21 % 13,35 % 16,79 %
Max drawdown -24,98 % -38,47 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 17,16 % 17,76 % -
Sortino 0,03 -0,23 -
VAR 95 -6,22 % -6,00 % -
VAR 99 -8,30 % -7,39 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,02 -0,17 -
TEV 15,40 % 16,62 % -
Information ratio (IR) -1,10 -0,76 -
Up Capture Ratio 1,25 1,20 -
Down Capture Ratio 2,20 1,58 -
Indice Omega 1,05 0,98 -
Reattività
Beta 1,71 1,32 -
62,13 54,41 -
Beta bull 1,35 1,20 -
Beta bear 2,18 1,22 -
Asimmetria
Skewness -0,77 -0,29 -
Kurtosis 0,00 -0,53 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR