Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % 0,95 % 0,90 % -1,34 % 3,40 % 3,86 % 5,81 % 17,68 % 19,93 % -
Categoria -0,07 % 0,48 % 0,09 % -0,73 % 2,62 % 2,74 % 3,81 % 17,20 % 14,09 % 29,67 %
Delta 0,15 % 0,47 % 0,81 % -0,61 % 0,78 % 1,12 % 2,00 % 0,48 % 5,84 % -
Benchmark* -0,17 % 0,67 % 0,41 % -0,94 % 3,21 % 4,03 % 5,34 % 20,34 % 20,09 % 46,17 %
Delta 0,26 % 0,28 % 0,49 % -0,39 % 0,19 % -0,17 % 0,46 % -2,65 % -0,16 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,94 % 14,43 % 6,98 % -4,28 % 11,17 % -1,44 % - -
Categoria -0,28 % 11,04 % 7,77 % -8,00 % 7,12 % -1,86 % 11,58 % -0,92 %
Delta -3,66 % 3,39 % -0,78 % 3,72 % 4,04 % 0,42 % - -
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta -1,62 % -0,23 % -2,58 % 3,14 % 2,25 % -0,55 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,87 % 5,85 % 3,78 %
Categoria 4,05 % 5,76 % 2,82 %
Delta 0,82 % 0,09 % 0,96 %
Benchmark* 5,39 % 6,66 % 3,75 %
Delta -0,52 % -0,80 % 0,03 %
Rischio
Volatilità 4,87 % 6,74 % 7,09 %
Volatilità Categoria 2,63 % 4,07 % 4,54 %
Volatilità Benchmark 3,77 % 5,77 % 6,14 %
Max drawdown -2,81 % -11,37 % -11,37 %
Tempo di recupero 43 j - -
DSR 3,30 % 5,09 % 5,25 %
Sortino 0,87 0,59 0,33
VAR 95 -1,24 % -1,34 % -1,47 %
VAR 99 -1,46 % -3,81 % -3,81 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,59 0,44 0,24
TEV 2,20 % 2,70 % 3,36 %
Information ratio (IR) -0,24 -0,30 0,01
Up Capture Ratio 1,12 1,03 0,98
Down Capture Ratio 1,25 1,10 0,98
Indice Omega 1,22 1,19 1,11
Reattività
Beta 1,17 1,07 1,02
R² 81,24 84,34 77,49
Beta bull 1,18 1,06 1,05
Beta bear 1,10 1,09 1,06
Asimmetria
Skewness -0,19 -1,32 -0,80
Kurtosis -0,50 5,27 3,72

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index