Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % -0,39 % 0,52 % 2,03 % 6,88 % 4,49 % 11,57 % 16,68 % - -
Categoria 0,00 % -0,17 % 0,48 % 1,38 % 5,85 % 3,01 % 9,30 % 6,45 % 12,63 % 26,84 %
Delta 0,01 % -0,23 % 0,04 % 0,64 % 1,03 % 1,47 % 2,27 % 10,23 % - -
Benchmark* -0,11 % -0,33 % 0,33 % 1,22 % 7,50 % 3,85 % 11,38 % 11,88 % 20,61 % 48,73 %
Delta 0,12 % -0,07 % 0,19 % 0,81 % -0,62 % 0,63 % 0,19 % 4,80 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 6,98 % -4,28 % 11,17 % -1,44 % - - - -
Categoria 7,69 % -8,36 % 6,98 % -1,68 % 12,50 % -1,45 % -2,67 % 10,60 %
Delta -0,71 % 4,08 % 4,18 % 0,24 % - - - -
Benchmark* 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 % 18,20 %
Delta -2,58 % 3,14 % 2,25 % -0,55 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,09 % 4,80 % -
Categoria 9,34 % 1,92 % 2,18 %
Delta 1,75 % 2,88 % -
Benchmark* 12,46 % 3,62 % 3,66 %
Delta -1,37 % 1,18 % -
Rischio
Volatilità 5,41 % 6,90 % -
Volatilità Categoria 3,49 % 4,64 % 6,69 %
Volatilità Benchmark 4,70 % 6,10 % 7,80 %
Max drawdown -4,11 % -8,72 % -
Tempo di recupero 89 j 223 j -
DSR 3,58 % 4,80 % -
Sortino 2,05 0,71 -
VAR 95 -1,40 % -1,53 % -
VAR 99 -1,89 % -2,34 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,35 0,50 -
TEV 2,59 % 3,64 % -
Information ratio (IR) -0,53 0,32 -
Up Capture Ratio 0,98 0,97 -
Down Capture Ratio 1,07 0,88 -
Indice Omega 1,60 1,22 -
Reattività
Beta 1,01 0,96 -
77,09 72,31 -
Beta bull 0,92 1,01 -
Beta bear 1,13 1,02 -
Asimmetria
Skewness -0,55 -0,32 -
Kurtosis 0,37 2,62 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index