Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,11 % -0,79 % 0,20 % 3,01 % 5,35 % 4,23 % 7,36 % 26,32 % 29,00 % -
Categoria 0,12 % 0,27 % 1,12 % -2,35 % -2,63 % -2,14 % -0,26 % 4,63 % 14,09 % 12,23 %
Delta -0,23 % -1,07 % -0,93 % 5,36 % 7,99 % 6,37 % 7,63 % 21,69 % 14,91 % -
Benchmark* 0,12 % 0,27 % 1,12 % -2,35 % -2,63 % -2,14 % -0,26 % 4,63 % 14,09 % 12,23 %
Delta -0,23 % -1,07 % -0,93 % 5,36 % 7,99 % 6,37 % 7,63 % 21,69 % 14,91 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,47 % 5,61 % 6,13 % 2,13 % -14,63 % - - -
Categoria 5,48 % 3,90 % -4,37 % 6,88 % 0,46 % 7,27 % -4,79 % 1,91 %
Delta 3,99 % 1,71 % 10,50 % -4,75 % -15,09 % - - -
Benchmark* 5,48 % 3,90 % -4,37 % 6,88 % 0,46 % 7,27 % -4,79 % 1,91 %
Delta 3,99 % 1,71 % 10,50 % -4,75 % -15,09 % - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,49 % 8,08 % 5,32 %
Categoria -0,82 % 1,36 % 2,66 %
Delta 8,30 % 6,72 % 2,66 %
Benchmark* -0,82 % 1,36 % 2,66 %
Delta 8,30 % 6,72 % 2,66 %
Rischio
Volatilità 4,24 % 4,64 % 4,81 %
Volatilità Categoria 4,78 % 3,63 % 3,49 %
Volatilità Benchmark 4,78 % 3,63 % 3,49 %
Max drawdown -1,75 % -4,35 % -4,55 %
Tempo di recupero 35 j 120 j 217 j
DSR 2,59 % 2,93 % 3,22 %
Sortino 1,69 1,82 1,22
VAR 95 -0,80 % -0,88 % -0,99 %
VAR 99 -1,12 % -1,30 % -1,99 %
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,03 1,15 0,81
TEV 6,92 % 6,30 % 6,09 %
Information ratio (IR) 1,20 1,07 0,44
Up Capture Ratio 0,03 0,11 0,15
Down Capture Ratio -0,54 -0,75 -0,44
Indice Omega 1,42 1,51 1,34
Reattività
Beta -0,15 -0,19 -0,07
3,05 2,26 0,29
Beta bull 0,27 0,30 0,30
Beta bear -0,05 -0,06 -0,12
Asimmetria
Skewness 0,31 -0,13 -0,31
Kurtosis 0,37 1,11 1,26

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia