Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,16 % -0,16 % 0,69 % 3,19 % 6,76 % 4,02 % 7,52 % 25,38 % 29,64 % -
Categoria 0,03 % 0,51 % 1,75 % -4,11 % -1,86 % -3,21 % -1,33 % 3,16 % 14,15 % 11,24 %
Delta -0,18 % -0,67 % -1,06 % 7,30 % 8,62 % 7,23 % 8,85 % 22,22 % 15,49 % -
Benchmark* 0,03 % 0,51 % 1,75 % -4,11 % -1,86 % -3,21 % -1,33 % 3,16 % 14,15 % 11,24 %
Delta -0,18 % -0,67 % -1,06 % 7,30 % 8,62 % 7,23 % 8,85 % 22,22 % 15,49 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,47 % 5,61 % 6,13 % 2,13 % -14,63 % - - -
Categoria 5,50 % 3,84 % -4,32 % 7,02 % 0,29 % 7,22 % -4,73 % 1,79 %
Delta 3,97 % 1,77 % 10,45 % -4,89 % -14,92 % - - -
Benchmark* 5,50 % 3,84 % -4,32 % 7,02 % 0,29 % 7,22 % -4,73 % 1,79 %
Delta 3,97 % 1,77 % 10,45 % -4,89 % -14,92 % - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,09 % 7,88 % 5,05 %
Categoria -1,78 % 0,68 % 2,57 %
Delta 8,87 % 7,20 % 2,48 %
Benchmark* -1,78 % 0,68 % 2,57 %
Delta 8,87 % 7,20 % 2,48 %
Rischio
Volatilità 3,93 % 4,63 % 4,78 %
Volatilità Categoria 4,84 % 3,63 % 3,51 %
Volatilità Benchmark 4,84 % 3,63 % 3,51 %
Max drawdown -1,75 % -4,35 % -4,62 %
Tempo di recupero 35 j 120 j 313 j
DSR 2,58 % 3,01 % 3,26 %
Sortino 1,48 1,73 1,13
VAR 95 -0,80 % -0,96 % -1,00 %
VAR 99 -1,12 % -1,30 % -1,99 %
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,97 1,13 0,77
TEV 6,81 % 6,19 % 6,04 %
Information ratio (IR) 1,30 1,16 0,41
Up Capture Ratio 0,00 0,19 0,15
Down Capture Ratio -0,44 -0,59 -0,38
Indice Omega 1,27 1,45 1,31
Reattività
Beta -0,16 -0,14 -0,06
3,94 1,23 0,18
Beta bull 0,19 0,27 0,32
Beta bear -0,12 -0,12 -0,14
Asimmetria
Skewness 0,13 -0,23 -0,38
Kurtosis 0,36 1,09 1,34

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia