Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,79 % -0,76 % -3,12 % -2,79 % 0,98 % 0,98 % 4,39 % 24,45 % 29,16 % -
Categoria -0,17 % 0,27 % -0,03 % -0,95 % -1,94 % -1,94 % -0,42 % 6,51 % 13,53 % 13,37 %
Delta -0,62 % -1,03 % -3,08 % -1,83 % 2,92 % 2,92 % 4,80 % 17,95 % 15,63 % -
Benchmark* -0,17 % 0,27 % -0,03 % -0,95 % -1,94 % -1,94 % -0,42 % 6,51 % 13,53 % 13,37 %
Delta -0,62 % -1,03 % -3,08 % -1,83 % 2,92 % 2,92 % 4,80 % 17,95 % 15,63 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,47 % 5,61 % 6,13 % 2,13 % -14,63 % - - -
Categoria 5,41 % 3,91 % -4,47 % 6,79 % 0,48 % 7,30 % -4,86 % 1,91 %
Delta 4,06 % 1,70 % 10,60 % -4,66 % -15,12 % - - -
Benchmark* 5,41 % 3,91 % -4,47 % 6,79 % 0,48 % 7,30 % -4,86 % 1,91 %
Delta 4,06 % 1,70 % 10,60 % -4,66 % -15,12 % - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,22 % 7,85 % 5,48 %
Categoria -0,49 % 2,07 % 2,60 %
Delta 5,71 % 5,78 % 2,88 %
Benchmark* -0,49 % 2,07 % 2,60 %
Delta 5,71 % 5,78 % 2,88 %
Rischio
Volatilità 4,55 % 4,65 % 4,62 %
Volatilità Categoria 4,82 % 3,57 % 3,48 %
Volatilità Benchmark 4,82 % 3,57 % 3,48 %
Max drawdown -3,15 % -4,35 % -4,35 %
Tempo di recupero - 120 j 120 j
DSR 3,00 % 2,98 % 3,01 %
Sortino 0,75 1,69 1,34
VAR 95 -1,06 % -0,89 % -0,99 %
VAR 99 -1,12 % -1,30 % -1,30 %
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,49 1,08 0,87
TEV 7,22 % 6,29 % 5,96 %
Information ratio (IR) 0,80 0,92 0,49
Up Capture Ratio -0,04 0,10 0,14
Down Capture Ratio -0,43 -0,75 -0,47
Indice Omega 1,19 1,47 1,37
Reattività
Beta -0,17 -0,20 -0,08
3,11 2,31 0,40
Beta bull 0,12 0,17 0,29
Beta bear -0,07 -0,02 -0,10
Asimmetria
Skewness 0,18 -0,14 -0,11
Kurtosis 0,13 1,14 0,86

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia