Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,05 % 0,23 % -0,75 % -0,01 % 0,07 % 1,92 % 8,00 % 7,19 % -
Categoria 0,02 % 0,00 % 0,22 % 1,00 % 1,69 % 1,55 % 3,63 % 9,00 % 6,45 % 5,03 %
Delta -0,02 % 0,05 % 0,01 % -1,75 % -1,70 % -1,48 % -1,71 % -1,00 % 0,74 % -
Benchmark* 0,06 % -0,04 % 0,18 % 0,69 % 2,12 % 1,80 % 4,42 % 6,97 % 4,09 % 4,19 %
Delta -0,06 % 0,08 % 0,05 % -1,44 % -2,14 % -1,73 % -2,50 % 1,03 % 3,10 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,08 % 3,48 % -0,38 % -0,40 % - - - -
Categoria 3,78 % 3,84 % -3,57 % -0,25 % 0,19 % 1,11 % -1,55 % 0,25 %
Delta 0,29 % -0,36 % 3,19 % -0,15 % - - - -
Benchmark* 3,64 % 3,89 % -4,92 % -0,58 % 0,18 % 0,47 % -0,14 % -0,09 %
Delta 0,44 % -0,41 % 4,53 % 0,18 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,98 % 2,57 % 1,39 %
Categoria 3,82 % 2,96 % 1,26 %
Delta -1,84 % -0,39 % 0,13 %
Benchmark* 4,69 % 2,34 % 0,80 %
Delta -2,71 % 0,23 % 0,60 %
Rischio
Volatilità 1,51 % 0,93 % 0,75 %
Volatilità Categoria 0,72 % 0,99 % 0,97 %
Volatilità Benchmark 1,05 % 1,58 % 1,47 %
Max drawdown -1,48 % -1,48 % -1,48 %
Tempo di recupero - - -
DSR 1,49 % 0,88 % 0,68 %
Sortino -0,66 -0,28 -0,08
VAR 95 0,03 % -0,06 % -0,04 %
VAR 99 -1,45 % -0,13 % -0,13 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y Euro Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,65 -0,26 -0,07
TEV 1,79 % 1,73 % 1,54 %
Information ratio (IR) -1,51 0,13 0,39
Up Capture Ratio 0,19 0,32 0,27
Down Capture Ratio -0,78 -0,23 -0,09
Indice Omega 0,41 0,76 0,92
Reattività
Beta 0,07 0,07 0,08
0,26 1,40 2,70
Beta bull 0,32 0,06 0,07
Beta bear 0,12 0,21 0,09
Asimmetria
Skewness -7,12 -10,26 -10,96
Kurtosis 51,10 119,08 154,85

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index