Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 12/06/2026 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,13 % | 0,21 % | 0,60 % | 0,85 % | 1,04 % | 0,69 % | 4,50 % | 16,37 % | -0,31 % | - |
| Categoria | 0,28 % | 0,95 % | 1,68 % | 1,81 % | 3,96 % | 3,39 % | 9,31 % | 18,63 % | 10,49 % | 22,66 % |
| Delta | -0,14 % | -0,74 % | -1,07 % | -0,96 % | -2,92 % | -2,70 % | -4,81 % | -2,26 % | -10,80 % | - |
| Benchmark* | -0,11 % | 0,36 % | 1,76 % | 1,51 % | 3,73 % | 3,14 % | 8,68 % | 23,98 % | 14,29 % | 35,56 % |
| Delta | 0,25 % | -0,15 % | -1,15 % | -0,66 % | -2,69 % | -2,45 % | -4,18 % | -7,61 % | -14,60 % | - |
| Dati | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 6,11 % | 4,75 % | 5,42 % | -14,45 % | -1,31 % | - | - | - |
| Categoria | 1,87 % | 8,57 % | 6,19 % | -10,24 % | 1,97 % | -2,71 % | 12,43 % | -2,59 % |
| Delta | 4,24 % | -3,83 % | -0,77 % | -4,21 % | -3,29 % | - | - | - |
| Benchmark* | 0,66 % | 12,75 % | 8,71 % | -13,26 % | 4,73 % | -1,16 % | 15,14 % | 0,20 % |
| Delta | 5,45 % | -8,00 % | -3,29 % | -1,19 % | -6,04 % | - | - | - |
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
Performance e indicatori mensili al 31/05/2026
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | 5,01 % | 5,33 % | 0,05 % |
| Categoria | 7,86 % | 5,86 % | 2,13 % |
| Delta | -2,85 % | -0,54 % | -2,07 % |
| Benchmark* | 7,32 % | 7,23 % | 2,89 % |
| Delta | -2,30 % | -1,90 % | -2,84 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 2,19 % | 3,35 % | 4,45 % |
| Volatilità Categoria | 3,82 % | 5,37 % | 5,61 % |
| Volatilità Benchmark | 3,82 % | 5,99 % | 6,39 % |
| Max drawdown | -2,46 % | -3,78 % | -21,98 % |
| Tempo di recupero | - | 122 j | - |
| DSR | 1,53 % | 2,39 % | 3,46 % |
| Sortino | 1,99 | 0,99 | -0,54 |
| VAR 95 | -0,61 % | -0,66 % | -1,00 % |
| VAR 99 | -0,76 % | -1,13 % | -2,23 % |
Benchmark*: ICE BofA Glb Cross Corp& Gov
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | 1,39 | 0,70 | -0,42 |
| TEV | 3,84 % | 4,90 % | 4,99 % |
| Information ratio (IR) | -0,60 | -0,39 | -0,57 |
| Up Capture Ratio | 0,28 | 0,40 | 0,35 |
| Down Capture Ratio | -0,10 | 0,20 | 0,40 |
| Indice Omega | 1,67 | 1,30 | 0,85 |
| Reattività | |||
| Beta | 0,16 | 0,32 | 0,44 |
| R² | 7,63 | 33,10 | 39,58 |
| Beta bull | 0,19 | 0,29 | 0,44 |
| Beta bear | 0,37 | 0,38 | 0,55 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | -0,81 | -0,76 | -0,65 |
| Kurtosis | 1,37 | 4,04 | 2,77 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
iShares JPM $ EM crp Bd UCT EUR H Acc
Obblig. Paesi Emerg.
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Crossover Country Corporate & Government Index