Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,48 % 0,87 % 2,52 % 6,27 % 16,02 % 12,87 % 29,86 % 52,64 % - -
Categoria 0,31 % 0,65 % 1,96 % 4,55 % 16,02 % 10,81 % 26,11 % 33,03 % 84,26 % 159,65 %
Delta 0,17 % 0,22 % 0,56 % 1,72 % -0,01 % 2,06 % 3,75 % 19,61 % - -
Benchmark* 0,51 % 0,87 % 2,42 % 6,06 % 16,65 % 12,79 % 30,32 % 43,67 % 103,77 % 198,22 %
Delta -0,03 % 0,01 % 0,10 % 0,21 % -0,63 % 0,08 % -0,47 % 8,97 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 23,30 % -12,75 % 42,49 % - - - - -
Categoria 19,19 % -15,79 % 33,14 % 10,20 % 30,57 % -2,17 % 6,10 % 12,54 %
Delta 4,11 % 3,04 % 9,35 % - - - - -
Benchmark* 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 % 14,53 %
Delta 1,20 % 2,14 % 5,49 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 26,07 % 13,72 % -
Categoria 23,24 % 8,55 % 11,58 %
Delta 2,83 % 5,18 % -
Benchmark* 25,77 % 11,21 % 13,64 %
Delta 0,29 % 2,51 % -
Rischio
Volatilità 11,37 % 15,17 % -
Volatilità Categoria 10,72 % 13,99 % 16,86 %
Volatilità Benchmark 11,13 % 15,23 % 18,27 %
Max drawdown -6,85 % -16,76 % -
Tempo di recupero 60 j 222 j -
DSR 7,02 % 9,92 % -
Sortino 3,18 1,24 -
VAR 95 -3,02 % -3,63 % -
VAR 99 -3,29 % -4,64 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,96 0,81 -
TEV 1,30 % 1,64 % -
Information ratio (IR) 0,22 1,53 -
Up Capture Ratio 1,02 1,02 -
Down Capture Ratio 1,03 0,97 -
Indice Omega 1,92 1,36 -
Reattività
Beta 1,02 0,99 -
98,72 98,83 -
Beta bull 1,00 0,99 -
Beta bear 1,02 0,99 -
Asimmetria
Skewness -0,35 -0,03 -
Kurtosis 0,29 0,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR