Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,37 % -2,12 % -10,30 % -2,82 % -0,48 % 18,23 % 15,73 % 66,53 % 42,50 % -
Categoria -1,04 % -2,28 % -10,29 % -4,17 % -0,73 % 17,29 % 15,44 % 60,91 % 35,19 % 83,35 %
Delta -0,33 % 0,16 % 0,00 % 1,34 % 0,25 % 0,94 % 0,29 % 5,62 % 7,31 % -
Benchmark* -1,37 % -2,15 % -10,37 % -2,94 % -0,65 % 17,88 % 15,38 % 66,95 % 43,29 % 91,58 %
Delta 0,01 % 0,03 % 0,07 % 0,12 % 0,17 % 0,35 % 0,34 % -0,42 % -0,79 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,37 % 13,46 % 5,87 % -15,24 % 5,56 % - - -
Categoria 16,12 % 13,18 % 6,08 % -16,81 % 6,58 % 8,22 % 20,77 % -12,29 %
Delta 2,25 % 0,28 % -0,20 % 1,56 % -1,02 % - - -
Benchmark* 18,10 % 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 %
Delta 0,27 % -0,89 % -0,14 % -0,10 % -0,03 % - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,32 % 20,13 % 7,69 %
Categoria 17,61 % 18,66 % 6,49 %
Delta 0,71 % 1,47 % 1,20 %
Benchmark* 17,95 % 20,23 % 7,81 %
Delta 0,36 % -0,09 % -0,12 %
Rischio
Volatilità 17,21 % 14,92 % 14,73 %
Volatilità Categoria 16,25 % 13,89 % 13,75 %
Volatilità Benchmark 17,10 % 14,91 % 14,80 %
Max drawdown -13,23 % -17,57 % -23,27 %
Tempo di recupero - 155 j 1048 j
DSR 10,96 % 9,83 % 10,26 %
Sortino 1,48 1,77 0,54
VAR 95 -4,13 % -3,62 % -3,32 %
VAR 99 -5,56 % -5,56 % -5,27 %
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,94 1,16 0,38
TEV 1,57 % 1,13 % 2,55 %
Information ratio (IR) 0,23 -0,08 -0,05
Up Capture Ratio 1,00 1,00 0,99
Down Capture Ratio 1,00 1,00 0,99
Indice Omega 1,42 1,48 1,16
Reattività
Beta 1,00 1,00 0,98
R² 99,17 99,43 97,04
Beta bull 1,00 1,01 0,97
Beta bear 1,01 0,99 0,96
Asimmetria
Skewness 0,05 -0,21 -0,11
Kurtosis 0,88 1,30 0,79

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR