Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % 2,76 % -1,44 % 6,00 % 5,12 % -5,56 % -15,23 % -24,74 % - -
Categoria -0,57 % 0,17 % -0,12 % 8,28 % 10,01 % 4,60 % 3,78 % 26,85 % 49,95 % 73,90 %
Delta 0,64 % 2,59 % -1,32 % -2,28 % -4,89 % -10,17 % -19,00 % -51,59 % - -
Benchmark* -0,19 % -0,40 % -2,55 % 6,59 % 14,60 % 3,58 % 12,09 % 21,27 % 62,97 % 118,70 %
Delta 0,27 % 3,16 % 1,11 % -0,59 % -9,49 % -9,14 % -27,32 % -46,01 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -8,40 % -22,94 % 23,42 % - - - - -
Categoria -2,81 % 10,88 % 28,28 % -0,14 % 18,57 % -13,03 % 0,63 % 30,23 %
Delta -5,59 % -33,82 % -4,86 % - - - - -
Benchmark* 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 % 26,48 %
Delta -19,18 % -17,72 % -2,61 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -18,86 % -7,83 % -
Categoria 0,75 % 7,97 % 8,16 %
Delta -19,62 % -15,80 % -
Benchmark* 12,47 % 8,11 % 11,05 %
Delta -31,33 % -15,94 % -
Rischio
Volatilità 18,37 % 18,29 % -
Volatilità Categoria 12,17 % 15,21 % 19,94 %
Volatilità Benchmark 13,47 % 16,86 % 20,08 %
Max drawdown -27,63 % -43,74 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,00 % 13,83 % -
Sortino -1,50 -0,66 -
VAR 95 -4,58 % -4,47 % -
VAR 99 -5,56 % -5,11 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,23 -0,50 -
TEV 11,22 % 14,21 % -
Information ratio (IR) -2,79 -1,12 -
Up Capture Ratio 0,59 0,61 -
Down Capture Ratio 1,34 0,89 -
Indice Omega 0,66 0,86 -
Reattività
Beta 1,08 0,73 -
63,10 45,67 -
Beta bull 1,22 0,57 -
Beta bear 1,58 0,83 -
Asimmetria
Skewness -0,06 -0,10 -
Kurtosis -0,50 -0,64 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR