Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,89 % 0,85 % 2,48 % 0,35 % 16,54 % 5,59 % 27,16 % -2,61 % - -
Categoria 1,23 % 1,84 % 4,34 % 2,67 % 18,31 % 10,05 % 31,28 % 19,52 % 89,67 % 226,63 %
Delta -0,34 % -0,99 % -1,86 % -2,32 % -1,77 % -4,46 % -4,12 % -22,13 % - -
Benchmark* 1,88 % 2,86 % 5,26 % 3,93 % 21,63 % 16,74 % 43,82 % 70,80 % 183,48 % 446,83 %
Delta -0,98 % -2,01 % -2,78 % -3,58 % -5,09 % -11,15 % -16,66 % -73,41 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 29,83 % -44,37 % 23,76 % - - - - -
Categoria 33,19 % -32,10 % 22,68 % 37,63 % 37,34 % -3,46 % 20,12 % 11,19 %
Delta -3,36 % -12,27 % 1,08 % - - - - -
Benchmark* 47,94 % -26,51 % 40,68 % 31,63 % 50,39 % 2,02 % 21,50 % 15,11 %
Delta -18,11 % -17,86 % -16,92 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 29,12 % -4,78 % -
Categoria 29,24 % 2,54 % 11,79 %
Delta -0,13 % -7,32 % -
Benchmark* 37,50 % 15,42 % 20,55 %
Delta -8,39 % -20,20 % -
Rischio
Volatilità 19,94 % 24,36 % -
Volatilità Categoria 16,61 % 19,20 % 20,40 %
Volatilità Benchmark 19,11 % 21,42 % 22,43 %
Max drawdown -14,83 % -47,87 % -
Tempo di recupero 131 j - -
DSR 13,28 % 18,38 % -
Sortino 1,91 -0,33 -
VAR 95 -4,40 % -5,95 % -
VAR 99 -5,74 % -8,07 % -
Benchmark*: MSCI World Information Tech NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,27 -0,25 -
TEV 13,12 % 17,88 % -
Information ratio (IR) -0,64 -1,13 -
Up Capture Ratio 0,87 0,73 -
Down Capture Ratio 0,97 1,00 -
Indice Omega 1,47 0,95 -
Reattività
Beta 0,81 0,80 -
60,10 49,29 -
Beta bull 0,53 0,58 -
Beta bear 0,84 0,86 -
Asimmetria
Skewness -0,39 -0,35 -
Kurtosis -0,75 -0,24 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR