Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,16 % -0,35 % 0,43 % 1,06 % 6,65 % 2,68 % 9,49 % 9,46 % - -
Categoria 0,05 % -0,19 % 0,53 % 1,06 % 6,43 % 3,07 % 9,35 % 6,51 % 12,47 % 26,91 %
Delta 0,11 % -0,16 % -0,09 % 0,00 % 0,22 % -0,40 % 0,14 % 2,95 % - -
Benchmark* 0,11 % -0,34 % 0,40 % 1,27 % 7,85 % 3,96 % 11,58 % 12,00 % 20,74 % 48,89 %
Delta 0,05 % -0,01 % 0,04 % -0,21 % -1,20 % -1,28 % -2,08 % -2,53 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 8,57 % -7,92 % 8,54 % - - - - -
Categoria 7,69 % -8,36 % 6,98 % -1,68 % 12,50 % -1,45 % -2,67 % 10,60 %
Delta 0,88 % 0,44 % 1,55 % - - - - -
Benchmark* 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 % 18,20 %
Delta -1,00 % -0,50 % -0,38 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,02 % 2,74 % -
Categoria 9,35 % 1,93 % 2,18 %
Delta 0,67 % 0,81 % -
Benchmark* 12,46 % 3,62 % 3,66 %
Delta -2,44 % -0,88 % -
Rischio
Volatilità 4,81 % 6,26 % -
Volatilità Categoria 3,49 % 4,64 % 6,69 %
Volatilità Benchmark 4,70 % 6,10 % 7,80 %
Max drawdown -4,36 % -9,85 % -
Tempo di recupero 3 j 748 j -
DSR 2,92 % 4,35 % -
Sortino 2,15 0,31 -
VAR 95 -0,79 % -1,55 % -
VAR 99 -1,64 % -2,43 % -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,30 0,22 -
TEV 1,20 % 1,69 % -
Information ratio (IR) -2,03 -0,52 -
Up Capture Ratio 0,91 0,97 -
Down Capture Ratio 1,04 1,02 -
Indice Omega 1,55 1,09 -
Reattività
Beta 0,99 0,99 -
93,79 92,69 -
Beta bull 1,09 1,09 -
Beta bear 0,88 0,88 -
Asimmetria
Skewness 0,06 -0,10 -
Kurtosis 0,48 1,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index