Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,29 % 2,29 % 11,49 % -11,10 % -14,36 % -12,20 % 13,05 % 39,77 % - -
Categoria -0,25 % 0,85 % 3,73 % -4,61 % -3,94 % -2,63 % 4,97 % 21,54 % 54,51 % 73,84 %
Delta 2,55 % 1,45 % 7,76 % -6,49 % -10,43 % -9,57 % 8,09 % 18,23 % - -
Benchmark* -0,48 % 1,29 % 3,98 % -6,25 % -4,79 % -3,85 % 9,26 % 36,49 % 90,61 % 127,45 %
Delta 2,77 % 1,00 % 7,51 % -4,85 % -9,57 % -8,35 % 3,80 % 3,27 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 41,20 % 46,33 % -49,10 % 8,95 % - - - -
Categoria 16,56 % 14,12 % -16,07 % 23,06 % 8,71 % 25,68 % -7,62 % 8,64 %
Delta 24,64 % 32,21 % -33,03 % -14,12 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 14,98 % 26,85 % -36,02 % -23,04 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,63 % 11,81 % -
Categoria 4,92 % 6,74 % 9,09 %
Delta 10,72 % 5,06 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta 6,80 % 0,74 % -
Rischio
Volatilità 36,97 % 35,58 % -
Volatilità Categoria 14,49 % 12,86 % 12,35 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -38,77 % -38,77 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 27,54 % 24,61 % -
Sortino 0,45 0,37 -
VAR 95 -9,23 % -7,61 % -
VAR 99 -18,80 % -11,13 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,34 0,25 -
TEV 21,01 % 23,78 % -
Information ratio (IR) 0,32 0,03 -
Up Capture Ratio 1,97 2,03 -
Down Capture Ratio 1,93 2,20 -
Indice Omega 1,22 1,17 -
Reattività
Beta 1,91 2,04 -
87,55 74,79 -
Beta bull 2,02 2,18 -
Beta bear 1,80 1,79 -
Asimmetria
Skewness -0,96 -0,26 -
Kurtosis 3,16 0,86 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR