Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 3,03 % 3,03 % 19,93 % -24,30 % -12,43 % -18,86 % 2,15 % 24,34 % - -
Categoria 0,34 % 0,80 % 8,21 % -8,76 % -4,89 % -5,35 % 2,16 % 20,63 % 53,60 % 67,35 %
Delta 2,69 % 2,23 % 11,72 % -15,54 % -7,55 % -13,51 % -0,01 % 3,71 % - -
Benchmark* 0,52 % 0,51 % 7,98 % -10,24 % -5,59 % -7,05 % 5,24 % 36,57 % 87,12 % 116,61 %
Delta 2,51 % 2,52 % 11,95 % -14,06 % -6,84 % -11,81 % -3,09 % -12,23 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 41,20 % 46,33 % -49,10 % 8,95 % - - - -
Categoria 16,57 % 14,08 % -16,08 % 23,05 % 8,70 % 25,75 % -7,63 % 8,63 %
Delta 24,63 % 32,26 % -33,02 % -14,11 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 14,98 % 26,85 % -36,02 % -23,04 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,29 % 2,20 % -
Categoria 1,30 % 4,00 % 8,46 %
Delta -2,59 % -1,81 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -6,99 % -6,09 % -
Rischio
Volatilità 35,34 % 35,52 % -
Volatilità Categoria 13,56 % 12,71 % 12,27 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -38,77 % -38,77 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 27,51 % 25,22 % -
Sortino -0,17 -0,02 -
VAR 95 -9,23 % -7,61 % -
VAR 99 -18,80 % -11,13 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,13 -0,01 -
TEV 20,89 % 23,83 % -
Information ratio (IR) -0,33 -0,26 -
Up Capture Ratio 1,89 2,00 -
Down Capture Ratio 2,01 2,26 -
Indice Omega 1,02 1,06 -
Reattività
Beta 1,88 2,04 -
83,30 74,21 -
Beta bull 1,95 2,13 -
Beta bear 1,77 1,78 -
Asimmetria
Skewness -1,08 -0,24 -
Kurtosis 3,68 0,78 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR