Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -2,26 % -2,26 % 1,61 % 20,27 % -11,63 % -5,28 % 23,48 % 56,30 % - -
Categoria -1,51 % -0,70 % 0,95 % 5,94 % -3,96 % -0,56 % 5,12 % 21,62 % 54,45 % 81,24 %
Delta -0,75 % -1,56 % 0,67 % 14,32 % -7,67 % -4,73 % 18,36 % 34,68 % - -
Benchmark* -0,94 % 0,21 % 2,24 % 7,81 % -3,67 % -0,31 % 9,68 % 37,47 % 95,49 % 141,14 %
Delta -1,32 % -2,47 % -0,63 % 12,46 % -7,96 % -4,98 % 13,79 % 18,83 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 41,20 % 46,33 % -49,10 % 8,95 % - - - -
Categoria 16,60 % 14,18 % -16,06 % 23,12 % 8,78 % 25,68 % -7,65 % 8,62 %
Delta 24,60 % 32,15 % -33,04 % -14,17 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 14,98 % 26,85 % -36,02 % -23,04 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 26,33 % 16,94 % -
Categoria 6,21 % 7,24 % 9,41 %
Delta 20,12 % 9,70 % -
Benchmark* 9,47 % 11,45 % 14,56 %
Delta 16,86 % 5,49 % -
Rischio
Volatilità 37,39 % 33,42 % -
Volatilità Categoria 14,45 % 11,97 % 12,16 %
Volatilità Benchmark 17,98 % 14,00 % 14,40 %
Max drawdown -38,77 % -38,77 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 27,61 % 23,14 % -
Sortino 0,85 0,61 -
VAR 95 -9,23 % -6,62 % -
VAR 99 -18,80 % -11,13 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,63 0,42 -
TEV 21,58 % 22,63 % -
Information ratio (IR) 0,78 0,24 -
Up Capture Ratio 2,11 2,05 -
Down Capture Ratio 1,93 2,12 -
Indice Omega 1,34 1,22 -
Reattività
Beta 1,94 2,04 -
87,20 73,25 -
Beta bull 2,03 2,22 -
Beta bear 1,81 1,84 -
Asimmetria
Skewness -1,02 -0,36 -
Kurtosis 3,04 1,30 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR