Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,39 % 0,52 % 1,98 % 20,97 % 2,52 % 6,92 % -8,41 % -39,66 % - -
Categoria 1,05 % 3,31 % 7,39 % 20,09 % 3,06 % 8,58 % -6,41 % -35,69 % -12,14 % 34,99 %
Delta -0,66 % -2,79 % -5,41 % 0,88 % -0,54 % -1,67 % -2,00 % -3,97 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -20,81 % -28,89 % -9,45 % - - - - -
Categoria -18,65 % -20,47 % -5,80 % 28,66 % 30,21 % -16,04 % 25,88 % 0,81 %
Delta -2,16 % -8,42 % -3,65 % - - - - -
Benchmark* -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 % 4,21 %
Delta -6,53 % -11,79 % 5,74 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -9,23 % -15,76 % -
Categoria -9,78 % -14,55 % -3,01 %
Delta 0,55 % -1,21 % -
Benchmark* -4,48 % -14,19 % -4,68 %
Delta -4,75 % -1,57 % -
Rischio
Volatilità 18,11 % 19,79 % -
Volatilità Categoria 17,35 % 19,58 % 19,63 %
Volatilità Benchmark 21,62 % 26,10 % 24,61 %
Max drawdown -25,78 % -55,03 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,18 % 14,58 % -
Sortino -1,07 -1,18 -
VAR 95 -3,73 % -5,19 % -
VAR 99 -5,19 % -5,63 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,72 -0,87 -
TEV 19,65 % 20,79 % -
Information ratio (IR) -0,24 -0,08 -
Up Capture Ratio 0,32 0,42 -
Down Capture Ratio 0,44 0,55 -
Indice Omega 0,80 0,74 -
Reattività
Beta 0,44 0,47 -
27,33 38,45 -
Beta bull 0,52 0,43 -
Beta bear 0,53 0,46 -
Asimmetria
Skewness 1,03 0,42 -
Kurtosis 2,40 0,66 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR