Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % 2,58 % 0,08 % 8,17 % 20,82 % 4,78 % 3,67 % -11,24 % - -
Categoria -0,58 % 0,59 % -1,29 % 4,15 % 16,69 % 3,41 % 7,09 % 3,24 % 42,11 % 76,79 %
Delta 0,66 % 1,99 % 1,37 % 4,02 % 4,13 % 1,37 % -3,42 % -14,48 % - -
Benchmark* -1,22 % -0,88 % -2,47 % 3,81 % 19,18 % 8,08 % 21,29 % 32,85 % 72,08 % 141,77 %
Delta 1,29 % 3,46 % 2,54 % 4,36 % 1,63 % -3,30 % -17,62 % -44,09 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 0,66 % -24,02 % 21,44 % - - - - -
Categoria 7,45 % -18,52 % 19,68 % 22,17 % 28,27 % -13,58 % 10,80 % 5,32 %
Delta -6,79 % -5,50 % 1,76 % - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta -18,82 % -10,95 % -10,54 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,42 % -3,14 % -
Categoria 7,80 % 1,45 % 8,52 %
Delta -6,38 % -4,59 % -
Benchmark* 25,85 % 11,58 % 12,94 %
Delta -24,43 % -14,72 % -
Rischio
Volatilità 16,76 % 17,04 % -
Volatilità Categoria 11,71 % 13,63 % 17,16 %
Volatilità Benchmark 9,45 % 13,21 % 16,71 %
Max drawdown -21,06 % -38,17 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,93 % 13,09 % -
Sortino -0,17 -0,34 -
VAR 95 -4,20 % -4,49 % -
VAR 99 -5,10 % -5,59 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,13 -0,26 -
TEV 11,89 % 11,94 % -
Information ratio (IR) -2,06 -1,23 -
Up Capture Ratio 0,82 0,81 -
Down Capture Ratio 1,81 1,17 -
Indice Omega 0,98 0,93 -
Reattività
Beta 1,28 0,92 -
52,23 51,22 -
Beta bull 1,24 0,73 -
Beta bear 1,28 0,96 -
Asimmetria
Skewness -0,46 -0,37 -
Kurtosis -0,49 -0,15 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR