Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,13 % 0,46 % 0,13 % -1,33 % 2,56 % 2,57 % 4,00 % 17,47 % 13,55 % -
Categoria -0,07 % 0,48 % 0,09 % -0,73 % 2,62 % 2,74 % 3,81 % 17,20 % 14,09 % 29,67 %
Delta -0,06 % -0,03 % 0,03 % -0,60 % -0,07 % -0,17 % 0,19 % 0,27 % -0,54 % -
Benchmark* -0,17 % 0,67 % 0,41 % -0,94 % 3,21 % 4,03 % 5,34 % 20,34 % 20,09 % 46,17 %
Delta 0,04 % -0,21 % -0,29 % -0,39 % -0,65 % -1,45 % -1,35 % -2,87 % -6,53 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,54 % 12,16 % 8,47 % -8,23 % 9,29 % - - -
Categoria -0,28 % 11,04 % 7,77 % -8,00 % 7,12 % -1,86 % 11,58 % -0,92 %
Delta -1,26 % 1,12 % 0,70 % -0,24 % 2,17 % - - -
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta 0,78 % -2,50 % -1,10 % -0,82 % 0,38 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,37 % 5,93 % 2,92 %
Categoria 4,05 % 5,76 % 2,82 %
Delta 0,32 % 0,17 % 0,09 %
Benchmark* 5,39 % 6,66 % 3,75 %
Delta -1,02 % -0,72 % -0,83 %
Rischio
Volatilità 4,08 % 5,64 % 6,18 %
Volatilità Categoria 2,63 % 4,07 % 4,54 %
Volatilità Benchmark 3,77 % 5,77 % 6,14 %
Max drawdown -2,33 % -9,31 % -9,99 %
Tempo di recupero 46 j 505 j 743 j
DSR 2,75 % 4,16 % 4,49 %
Sortino 0,86 0,74 0,19
VAR 95 -0,91 % -0,98 % -1,27 %
VAR 99 -1,26 % -3,36 % -2,91 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,58 0,55 0,14
TEV 2,27 % 2,81 % 3,27 %
Information ratio (IR) -0,45 -0,26 -0,25
Up Capture Ratio 0,89 0,86 0,83
Down Capture Ratio 0,97 0,84 0,84
Indice Omega 1,19 1,23 1,06
Reattività
Beta 0,90 0,86 0,86
R² 69,88 77,21 73,89
Beta bull 0,86 0,87 0,98
Beta bear 0,87 0,87 0,85
Asimmetria
Skewness -0,12 -1,20 -0,44
Kurtosis -0,50 4,99 3,25

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index