Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % 0,09 % 0,33 % 0,52 % 1,54 % 1,05 % 3,76 % 7,88 % 10,74 % -
Categoria 0,05 % 0,14 % 0,62 % -0,08 % 1,24 % 0,95 % 4,53 % 7,74 % 8,73 % 8,95 %
Delta 0,04 % -0,05 % -0,28 % 0,60 % 0,30 % 0,09 % -0,77 % 0,14 % 2,00 % -
Benchmark* 0,19 % 0,44 % 0,18 % 0,18 % 0,31 % 0,65 % 4,55 % -0,71 % -8,89 % -1,66 %
Delta -0,09 % -0,35 % 0,15 % 0,34 % 1,23 % 0,39 % -0,79 % 8,60 % 19,62 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,17 % 3,00 % -2,95 % 1,35 % - - - -
Categoria 4,87 % 6,49 % -10,04 % 1,96 % 1,32 % 5,05 % -1,76 % 2,12 %
Delta 0,30 % -3,49 % 7,10 % -0,61 % - - - -
Benchmark* 2,56 % 6,98 % -18,69 % -2,07 % 3,75 % 7,30 % 0,18 % 0,25 %
Delta 2,61 % -3,98 % 15,74 % 3,42 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,68 % 2,60 % 2,06 %
Categoria 4,87 % 2,60 % 1,65 %
Delta -1,18 % 0,01 % 0,41 %
Benchmark* 5,22 % 0,20 % -1,87 %
Delta -1,54 % 2,40 % 3,93 %
Rischio
Volatilità 0,41 % 0,88 % 0,87 %
Volatilità Categoria 2,29 % 3,32 % 2,86 %
Volatilità Benchmark 4,38 % 6,40 % 5,86 %
Max drawdown -0,17 % -2,22 % -3,91 %
Tempo di recupero 28 j 420 j 770 j
DSR 0,26 % 0,65 % 0,61 %
Sortino 2,21 -0,22 1,08
VAR 95 -0,02 % -0,20 % -0,16 %
VAR 99 -0,13 % -0,41 % -0,42 %
Benchmark*: ICE BofA Pan-Europe Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,39 -0,16 0,76
TEV 4,39 % 6,40 % 5,79 %
Information ratio (IR) -0,35 0,38 0,68
Up Capture Ratio 0,13 0,09 0,09
Down Capture Ratio -0,17 -0,05 -0,03
Indice Omega 1,70 0,93 1,36
Reattività
Beta 0,00 0,01 0,02
0,08 0,56 2,18
Beta bull 0,03 -0,03 -0,03
Beta bear 0,03 0,04 0,06
Asimmetria
Skewness -0,43 -1,33 -0,46
Kurtosis 2,48 5,54 9,50

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Europa è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Pan-Europe Broad Market Index