Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,27 % 1,75 % 1,74 % -1,05 % 7,89 % 4,90 % 2,60 % 18,62 % 0,06 % -
Categoria 0,28 % -0,10 % -0,70 % -0,80 % 5,85 % 4,96 % 6,58 % 26,99 % 18,94 % 37,29 %
Delta 0,99 % 1,85 % 2,43 % -0,25 % 2,04 % -0,07 % -3,98 % -8,37 % -18,88 % -
Benchmark* 0,64 % 0,73 % 1,15 % 1,07 % 8,37 % 8,63 % 9,88 % 33,27 % 30,18 % 69,17 %
Delta 0,63 % 1,01 % 0,59 % -2,13 % -0,47 % -3,74 % -7,28 % -14,65 % -30,12 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -0,30 % 6,18 % 0,04 % -11,26 % 5,06 % - - -
Categoria 6,49 % 8,25 % 8,06 % -11,79 % 10,04 % 3,18 % 13,06 % -7,75 %
Delta -6,79 % -2,07 % -8,02 % 0,53 % -4,98 % - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta -1,64 % -8,87 % -10,59 % 0,47 % -11,17 % - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,94 % 5,09 % -0,34 %
Categoria 6,90 % 8,16 % 3,44 %
Delta -4,96 % -3,07 % -3,78 %
Benchmark* 9,10 % 9,66 % 5,25 %
Delta -7,16 % -4,57 % -5,59 %
Rischio
Volatilità 9,72 % 9,23 % 8,77 %
Volatilità Categoria 6,08 % 6,12 % 6,40 %
Volatilità Benchmark 5,98 % 7,83 % 8,19 %
Max drawdown -9,12 % -11,77 % -20,99 %
Tempo di recupero 210 j 326 j -
DSR 6,65 % 6,56 % 6,46 %
Sortino -0,02 0,35 -0,38
VAR 95 -2,22 % -2,12 % -1,91 %
VAR 99 -2,36 % -3,87 % -3,23 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,01 0,25 -0,28
TEV 5,63 % 4,74 % 5,54 %
Information ratio (IR) -1,27 -0,96 -1,01
Up Capture Ratio 1,09 0,95 0,75
Down Capture Ratio 1,64 1,21 0,95
Indice Omega 1,03 1,10 0,92
Reattività
Beta 1,38 1,01 0,84
R² 71,89 73,61 62,26
Beta bull 1,62 1,11 0,90
Beta bear 1,11 0,82 0,78
Asimmetria
Skewness 0,11 -0,31 -0,16
Kurtosis -0,75 0,36 0,22

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market