Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % -0,18 % -1,39 % -0,65 % -0,38 % -0,84 % 4,77 % 30,98 % 9,20 % -
Categoria 0,13 % 0,09 % -0,94 % 0,00 % 0,64 % -0,16 % 0,40 % 17,95 % 13,40 % 29,89 %
Delta -0,18 % -0,26 % -0,45 % -0,65 % -1,02 % -0,68 % 4,36 % 13,03 % -4,20 % -
Benchmark* 0,45 % 0,29 % -0,46 % 1,00 % 1,81 % 0,77 % 0,74 % 22,73 % 19,89 % 49,20 %
Delta -0,50 % -0,47 % -0,93 % -1,65 % -2,19 % -1,62 % 4,02 % 8,25 % -10,68 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 7,95 % 13,24 % 8,67 % -16,43 % -0,14 % - - -
Categoria -0,47 % 10,76 % 7,81 % -8,03 % 7,04 % -1,82 % 11,65 % -0,98 %
Delta 8,42 % 2,47 % 0,86 % -8,40 % -7,18 % - - -
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta 10,27 % -1,42 % -0,89 % -9,02 % -9,06 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,97 % 9,69 % 2,12 %
Categoria -1,54 % 5,28 % 3,05 %
Delta 7,52 % 4,41 % -0,93 %
Benchmark* -3,43 % 6,17 % 4,19 %
Delta 9,40 % 3,52 % -2,07 %
Rischio
Volatilità 2,09 % 2,93 % 4,64 %
Volatilità Categoria 5,40 % 4,15 % 4,53 %
Volatilità Benchmark 7,47 % 5,85 % 6,17 %
Max drawdown -2,15 % -2,15 % -23,89 %
Tempo di recupero 73 j 73 j 1176 j
DSR 1,52 % 1,79 % 3,44 %
Sortino 2,57 3,71 0,10
VAR 95 -0,39 % -0,40 % -1,12 %
VAR 99 -1,22 % -1,22 % -2,21 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,87 2,27 0,07
TEV 6,37 % 5,49 % 6,37 %
Information ratio (IR) 1,48 0,64 -0,33
Up Capture Ratio 0,37 0,45 0,26
Down Capture Ratio 0,01 -0,08 0,18
Indice Omega 1,98 2,26 1,04
Reattività
Beta 0,18 0,18 0,25
39,39 13,69 11,05
Beta bull 0,22 0,21 0,15
Beta bear 0,18 0,18 0,37
Asimmetria
Skewness -1,80 -0,51 -0,53
Kurtosis 7,71 3,74 4,95

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index