Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 0,21 % 1,36 % 1,73 % 4,19 % 4,05 % 10,84 % 20,68 % 19,28 % -
Categoria -0,68 % -0,53 % -0,96 % -1,98 % -3,30 % -3,28 % 2,80 % 12,80 % 17,59 % 19,89 %
Delta 0,72 % 0,74 % 2,32 % 3,71 % 7,49 % 7,33 % 8,04 % 7,88 % 1,69 % -
Benchmark* -0,69 % -0,58 % -1,75 % -2,91 % -5,37 % -5,58 % 3,28 % 16,07 % 23,58 % 35,19 %
Delta 0,72 % 0,79 % 3,12 % 4,64 % 9,55 % 9,63 % 7,56 % 4,62 % -4,29 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,24 % 8,67 % -16,43 % -0,14 % - - - -
Categoria 10,63 % 7,81 % -8,08 % 7,01 % -1,82 % 11,62 % -1,01 % -3,26 %
Delta 2,61 % 0,86 % -8,35 % -7,15 % - - - -
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta -1,42 % -0,89 % -9,02 % -9,06 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,73 % 5,86 % 4,24 %
Categoria 4,43 % 3,97 % 3,61 %
Delta 6,30 % 1,89 % 0,64 %
Benchmark* 5,23 % 5,11 % 4,76 %
Delta 5,50 % 0,74 % -0,51 %
Rischio
Volatilità 2,27 % 5,35 % 5,19 %
Volatilità Categoria 5,59 % 5,01 % 4,61 %
Volatilità Benchmark 8,08 % 6,88 % 6,22 %
Max drawdown -2,15 % -13,26 % -23,89 %
Tempo di recupero 73 j 555 j 1176 j
DSR 1,45 % 3,80 % 3,65 %
Sortino 5,25 0,82 0,78
VAR 95 -0,28 % -1,44 % -1,22 %
VAR 99 -1,22 % -2,72 % -2,21 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,36 0,58 0,55
TEV 7,18 % 7,10 % 6,72 %
Information ratio (IR) 0,77 0,10 -0,08
Up Capture Ratio 0,40 0,42 0,28
Down Capture Ratio -0,03 0,19 0,12
Indice Omega 3,13 1,28 1,18
Reattività
Beta 0,14 0,27 0,26
26,45 12,00 10,09
Beta bull -0,03 0,09 0,24
Beta bear 0,18 0,32 0,41
Asimmetria
Skewness -1,71 -0,58 -0,30
Kurtosis 6,61 4,20 3,14

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index