Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % 0,18 % 0,75 % 4,01 % 4,98 % 4,94 % 10,47 % 27,78 % 20,52 % -
Categoria 0,23 % 0,32 % 0,22 % 2,30 % -3,25 % -2,78 % 2,95 % 14,37 % 17,69 % 21,67 %
Delta -0,25 % -0,15 % 0,54 % 1,71 % 8,23 % 7,72 % 7,53 % 13,41 % 2,84 % -
Benchmark* 0,12 % 0,66 % 0,33 % 3,12 % -5,50 % -4,81 % 2,95 % 17,55 % 24,53 % 38,29 %
Delta -0,13 % -0,48 % 0,43 % 0,89 % 10,47 % 9,75 % 7,52 % 10,23 % -4,01 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,24 % 8,67 % -16,43 % -0,14 % - - - -
Categoria 10,65 % 7,78 % -8,07 % 7,03 % -1,84 % 11,61 % -0,97 % -3,32 %
Delta 2,58 % 0,89 % -8,36 % -7,18 % - - - -
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta -1,42 % -0,89 % -9,02 % -9,06 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,07 % 8,06 % 3,64 %
Categoria 2,41 % 5,21 % 3,24 %
Delta 8,65 % 2,85 % 0,40 %
Benchmark* 2,10 % 6,52 % 4,34 %
Delta 8,97 % 1,54 % -0,70 %
Rischio
Volatilità 2,26 % 4,85 % 5,16 %
Volatilità Categoria 5,54 % 4,78 % 4,58 %
Volatilità Benchmark 8,08 % 6,74 % 6,20 %
Max drawdown -2,15 % -10,81 % -23,89 %
Tempo di recupero 73 j 465 j 1176 j
DSR 1,45 % 3,16 % 3,61 %
Sortino 5,60 1,66 0,61
VAR 95 -0,28 % -0,99 % -1,22 %
VAR 99 -1,22 % -1,65 % -2,21 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,58 1,08 0,43
TEV 7,18 % 7,02 % 6,70 %
Information ratio (IR) 1,25 0,22 -0,10
Up Capture Ratio 0,43 0,42 0,30
Down Capture Ratio -0,05 0,05 0,11
Indice Omega 3,33 1,60 1,22
Reattività
Beta 0,14 0,22 0,26
26,71 9,05 10,01
Beta bull -0,02 0,08 0,22
Beta bear 0,19 0,28 0,41
Asimmetria
Skewness -1,80 -0,19 -0,32
Kurtosis 7,05 4,61 3,25

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index