Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % 0,26 % 0,86 % 3,09 % 4,02 % 6,58 % 10,70 % 27,94 % 17,65 % -
Categoria -0,30 % 0,21 % -0,32 % 0,91 % -2,94 % -1,72 % 3,60 % 11,60 % 18,79 % 25,64 %
Delta 0,34 % 0,05 % 1,18 % 2,18 % 6,96 % 8,30 % 7,10 % 16,34 % -1,14 % -
Benchmark* -0,43 % 0,25 % -0,51 % 1,08 % -5,12 % -3,63 % 4,15 % 14,04 % 26,01 % 44,15 %
Delta 0,47 % 0,00 % 1,38 % 2,01 % 9,15 % 10,21 % 6,55 % 13,90 % -8,37 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,24 % 8,67 % -16,43 % -0,14 % - - - -
Categoria 10,66 % 7,81 % -7,97 % 7,00 % -1,79 % 11,55 % -1,05 % -3,45 %
Delta 2,57 % 0,87 % -8,46 % -7,15 % - - - -
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta -1,42 % -0,89 % -9,02 % -9,06 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,84 % 7,76 % 3,67 %
Categoria 3,64 % 4,23 % 3,75 %
Delta 7,20 % 3,53 % -0,08 %
Benchmark* 3,88 % 5,07 % 5,00 %
Delta 6,96 % 2,69 % -1,33 %
Rischio
Volatilità 2,24 % 4,72 % 5,14 %
Volatilità Categoria 5,49 % 4,51 % 4,53 %
Volatilità Benchmark 8,06 % 6,48 % 6,19 %
Max drawdown -2,15 % -10,81 % -23,89 %
Tempo di recupero 73 j 465 j 1176 j
DSR 1,45 % 3,16 % 3,61 %
Sortino 5,55 1,54 0,60
VAR 95 -0,28 % -0,99 % -1,22 %
VAR 99 -1,22 % -1,65 % -2,21 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,58 1,03 0,42
TEV 7,13 % 6,83 % 6,66 %
Information ratio (IR) 0,98 0,39 -0,20
Up Capture Ratio 0,43 0,42 0,29
Down Capture Ratio -0,05 0,04 0,13
Indice Omega 3,30 1,51 1,19
Reattività
Beta 0,15 0,21 0,27
28,21 8,29 10,33
Beta bull -0,02 0,05 0,23
Beta bear 0,18 0,28 0,40
Asimmetria
Skewness -1,80 -0,27 -0,30
Kurtosis 7,21 5,08 3,33

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index