Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % 0,55 % 0,36 % -0,98 % 3,92 % 4,42 % 6,39 % 20,17 % 22,01 % -
Categoria -0,07 % 0,48 % 0,09 % -0,73 % 2,62 % 2,74 % 3,81 % 17,20 % 14,09 % 29,67 %
Delta 0,01 % 0,07 % 0,26 % -0,25 % 1,30 % 1,68 % 2,59 % 2,96 % 7,92 % -
Benchmark* -0,17 % 0,67 % 0,41 % -0,94 % 3,21 % 4,03 % 5,34 % 20,34 % 20,09 % 46,17 %
Delta 0,12 % -0,12 % -0,05 % -0,04 % 0,71 % 0,39 % 1,05 % -0,17 % 1,92 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,33 % 13,21 % 7,26 % -4,56 % 10,69 % - - -
Categoria -0,28 % 11,04 % 7,77 % -8,00 % 7,12 % -1,86 % 11,58 % -0,92 %
Delta -1,05 % 2,17 % -0,50 % 3,43 % 3,57 % - - -
Benchmark* -2,32 % 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 %
Delta 0,99 % -1,45 % -2,30 % 2,85 % 1,78 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,64 % 6,71 % 4,31 %
Categoria 4,05 % 5,76 % 2,82 %
Delta 2,59 % 0,95 % 1,48 %
Benchmark* 5,39 % 6,66 % 3,75 %
Delta 1,25 % 0,06 % 0,56 %
Rischio
Volatilità 4,07 % 5,85 % 6,15 %
Volatilità Categoria 2,63 % 4,07 % 4,54 %
Volatilità Benchmark 3,77 % 5,77 % 6,14 %
Max drawdown -2,13 % -9,93 % -9,93 %
Tempo di recupero 43 j 489 j 489 j
DSR 2,61 % 4,33 % 4,46 %
Sortino 1,78 0,89 0,51
VAR 95 -0,96 % -1,08 % -1,25 %
VAR 99 -1,19 % -3,60 % -2,69 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,14 0,66 0,37
TEV 2,16 % 2,78 % 3,08 %
Information ratio (IR) 0,58 0,02 0,18
Up Capture Ratio 0,97 0,91 0,87
Down Capture Ratio 0,86 0,85 0,80
Indice Omega 1,40 1,28 1,16
Reattività
Beta 0,92 0,90 0,88
R² 72,39 78,48 76,42
Beta bull 0,98 0,91 0,97
Beta bear 0,85 0,92 0,89
Asimmetria
Skewness -0,18 -1,32 -0,67
Kurtosis -0,53 5,77 3,55

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index