Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,20 % 1,24 % 1,34 % 2,06 % 5,75 % 7,13 % 6,10 % 21,46 % 35,01 % 58,68 %
Categoria 0,03 % 0,18 % 0,42 % 0,01 % 1,26 % 2,05 % 2,07 % 14,05 % 12,22 % 20,50 %
Delta 0,17 % 1,05 % 0,92 % 2,05 % 4,50 % 5,08 % 4,03 % 7,41 % 22,79 % 38,18 %
Benchmark* 0,03 % 0,18 % 0,42 % 0,01 % 1,26 % 2,05 % 2,07 % 14,05 % 12,22 % 20,50 %
Delta 0,17 % 1,05 % 0,92 % 2,05 % 4,50 % 5,08 % 4,03 % 7,41 % 22,79 % 38,18 %
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,96 % 18,39 % 3,26 % 7,61 % 11,92 % -0,93 % 9,70 % 4,14 %
Categoria 3,05 % 5,05 % 6,28 % -4,53 % 3,87 % -0,26 % 4,87 % -1,27 %
Delta -8,01 % 13,34 % -3,02 % 12,13 % 8,05 % -0,67 % 4,82 % 5,41 %
Benchmark* 3,05 % 5,05 % 6,28 % -4,53 % 3,87 % -0,26 % 4,87 % -1,27 %
Delta -8,01 % 13,34 % -3,02 % 12,13 % 8,05 % -0,67 % 4,82 % 5,41 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,88 % 6,43 % 6,29 %
Categoria 1,96 % 4,67 % 2,33 %
Delta 2,92 % 1,76 % 3,97 %
Benchmark* 1,96 % 4,67 % 2,33 %
Delta 2,92 % 1,76 % 3,97 %
Rischio
Volatilità 4,85 % 6,65 % 7,06 %
Volatilità Categoria 1,63 % 2,17 % 2,57 %
Volatilità Benchmark 1,63 % 2,17 % 2,57 %
Max drawdown -2,94 % -11,15 % -11,15 %
Tempo di recupero 103 j - -
DSR 3,18 % 4,91 % 5,19 %
Sortino 0,88 0,74 0,80
VAR 95 -1,02 % -1,17 % -1,46 %
VAR 99 -1,30 % -3,58 % -3,24 %
Benchmark*: Cat: Perf assoluta tassi
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,58 0,55 0,59
TEV 4,37 % 5,66 % 6,63 %
Information ratio (IR) 0,67 0,31 0,60
Up Capture Ratio 1,68 1,55 1,27
Down Capture Ratio 1,28 1,60 0,71
Indice Omega 1,22 1,25 1,25
Reattività
Beta 1,33 1,77 0,93
R² 20,03 33,82 11,62
Beta bull 1,54 1,33 0,78
Beta bear 0,40 2,84 0,94
Asimmetria
Skewness 0,01 -1,24 -0,95
Kurtosis -0,66 5,61 3,23

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi