Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,09 % 0,57 % 1,22 % -0,76 % 0,01 % -0,21 % -0,58 % 9,88 % -10,62 % -
Categoria -0,08 % 0,38 % 0,65 % -0,95 % -0,34 % -0,59 % -0,74 % 9,55 % -1,23 % 4,68 %
Delta -0,02 % 0,19 % 0,57 % 0,20 % 0,35 % 0,38 % 0,16 % 0,32 % -9,38 % -
Benchmark* -0,13 % 0,47 % 1,07 % -1,14 % -0,64 % -0,97 % -1,42 % 8,30 % -9,63 % -1,19 %
Delta 0,04 % 0,10 % 0,15 % 0,39 % 0,65 % 0,75 % 0,84 % 1,58 % -0,99 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,98 % 2,52 % 7,76 % -18,94 % -3,05 % 5,50 % - -
Categoria 2,26 % 3,87 % 5,94 % -11,19 % -0,89 % 2,07 % 4,60 % -2,06 %
Delta -1,27 % -1,36 % 1,82 % -7,75 % -2,15 % 3,43 % - -
Benchmark* 1,31 % 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 %
Delta -0,33 % -0,06 % 0,93 % -2,04 % -0,22 % 1,51 % - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,36 % 3,34 % -2,15 %
Categoria -1,32 % 3,16 % -0,22 %
Delta -0,04 % 0,17 % -1,92 %
Benchmark* -2,16 % 2,77 % -1,91 %
Delta 0,80 % 0,57 % -0,23 %
Rischio
Volatilità 2,94 % 3,91 % 5,52 %
Volatilità Categoria 2,36 % 2,43 % 3,16 %
Volatilità Benchmark 3,48 % 3,82 % 5,33 %
Max drawdown -3,70 % -3,70 % -21,67 %
Tempo di recupero - - -
DSR 2,40 % 2,71 % 4,20 %
Sortino -1,44 0,21 -1,02
VAR 95 -0,64 % -0,78 % -1,23 %
VAR 99 -1,09 % -1,09 % -2,21 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,17 0,14 -0,78
TEV 0,73 % 0,78 % 1,40 %
Information ratio (IR) 1,10 0,73 -0,16
Up Capture Ratio 0,87 1,00 1,00
Down Capture Ratio 0,82 0,95 1,01
Indice Omega 0,68 1,02 0,74
Reattività
Beta 0,84 1,00 1,00
R² 97,65 96,03 93,54
Beta bull 0,84 1,09 1,01
Beta bear 0,80 0,97 0,99
Asimmetria
Skewness -0,30 0,11 -0,02
Kurtosis 0,11 2,73 1,11

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index