Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,63 % 1,03 % 3,05 % 7,28 % 23,23 % 12,08 % 38,76 % 64,19 % - -
Categoria 0,55 % 1,13 % 3,03 % 6,55 % 18,88 % 10,47 % 32,96 % 51,99 % 71,44 % 126,88 %
Delta 0,08 % -0,10 % 0,01 % 0,73 % 4,36 % 1,62 % 5,80 % 12,20 % - -
Benchmark* 0,59 % 1,08 % 3,09 % 7,58 % 24,61 % 12,55 % 37,56 % 65,88 % 85,45 % 164,47 %
Delta 0,04 % -0,05 % -0,04 % -0,31 % -1,38 % -0,47 % 1,19 % -1,69 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 18,13 % -2,19 % 35,31 % 2,97 % - - - -
Categoria 16,57 % -7,56 % 35,94 % 5,35 % 7,28 % -7,34 % 21,21 % 2,58 %
Delta 1,56 % 5,37 % -0,63 % -2,38 % - - - -
Benchmark* 16,61 % -2,26 % 36,76 % 5,79 % 9,64 % -2,91 % 21,96 % 1,80 %
Delta 1,52 % 0,07 % -1,45 % -2,81 % - - - -
Benchmark*: MSCI India NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 37,88 % 17,73 % -
Categoria 32,71 % 14,76 % 11,25 %
Delta 5,18 % 2,97 % -
Benchmark* 37,70 % 18,14 % 12,96 %
Delta 0,19 % -0,42 % -
Rischio
Volatilità 9,61 % 12,78 % -
Volatilità Categoria 9,35 % 12,56 % 16,82 %
Volatilità Benchmark 10,24 % 13,95 % 18,33 %
Max drawdown -4,53 % -19,39 % -
Tempo di recupero 74 j 445 j -
DSR 4,63 % 8,36 % -
Sortino 7,36 1,96 -
VAR 95 -1,59 % -2,77 % -
VAR 99 -2,22 % -4,55 % -
Benchmark*: MSCI India NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,55 1,28 -
TEV 1,40 % 1,92 % -
Information ratio (IR) 0,14 -0,22 -
Up Capture Ratio 0,97 0,92 -
Down Capture Ratio 0,88 0,90 -
Indice Omega 2,79 1,53 -
Reattività
Beta 0,93 0,91 -
98,41 98,71 -
Beta bull 0,94 0,89 -
Beta bear 0,88 0,92 -
Asimmetria
Skewness 0,13 -0,35 -
Kurtosis -0,14 0,16 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario India è MSCI India NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI India NR