Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,03 % -3,02 % 3,41 % -3,22 % -0,13 % -6,84 % 14,01 % 23,78 % - -
Categoria -0,81 % -3,11 % 2,54 % -4,53 % -2,66 % -8,34 % 10,50 % 13,51 % 10,27 % 64,74 %
Delta -0,21 % 0,09 % 0,88 % 1,31 % 2,53 % 1,50 % 3,51 % 10,27 % - -
Benchmark* -1,23 % -3,45 % 2,96 % -4,00 % -0,96 % -7,66 % 13,45 % 25,14 % 18,73 % 86,09 %
Delta 0,20 % 0,42 % 0,45 % 0,78 % 0,83 % 0,82 % 0,56 % -1,35 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 27,85 % 18,18 % -9,40 % -26,61 % - - - -
Categoria 24,21 % 14,68 % -11,68 % -24,69 % 30,28 % 3,41 % 8,43 % 69,19 %
Delta 3,64 % 3,50 % 2,28 % -1,91 % - - - -
Benchmark* 28,08 % 21,22 % -10,51 % -25,86 % 28,73 % 4,23 % 9,09 % 71,69 %
Delta -0,23 % -3,03 % 1,11 % -0,75 % - - - -
Benchmark*: MSCI Brazil NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,67 % 8,79 % -
Categoria 18,18 % 5,58 % 0,59 %
Delta 2,49 % 3,21 % -
Benchmark* 20,68 % 9,36 % 2,09 %
Delta -0,01 % -0,57 % -
Rischio
Volatilità 17,22 % 28,60 % -
Volatilità Categoria 17,41 % 27,85 % 31,17 %
Volatilità Benchmark 17,41 % 28,63 % 33,07 %
Max drawdown -10,96 % -28,67 % -
Tempo di recupero - 415 j -
DSR 10,54 % 19,19 % -
Sortino 1,60 0,39 -
VAR 95 -3,56 % -4,90 % -
VAR 99 -4,63 % -11,09 % -
Benchmark*: MSCI Brazil NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,98 0,26 -
TEV 1,61 % 2,77 % -
Information ratio (IR) -0,01 -0,21 -
Up Capture Ratio 1,00 1,00 -
Down Capture Ratio 1,00 1,00 -
Indice Omega 1,44 1,16 -
Reattività
Beta 0,99 0,99 -
99,15 99,06 -
Beta bull 0,97 0,98 -
Beta bear 0,93 1,00 -
Asimmetria
Skewness 0,19 -0,06 -
Kurtosis -0,19 0,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Brasile è MSCI Brazil NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Brazil NR