Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % 0,09 % 0,24 % 0,64 % 1,55 % 3,27 % 3,31 % 12,19 % 5,06 % -
Categoria 0,11 % 0,05 % -0,29 % 0,63 % 1,57 % 0,61 % 0,60 % 9,68 % 2,53 % 8,72 %
Delta -0,12 % 0,04 % 0,53 % 0,00 % -0,02 % 2,66 % 2,72 % 2,50 % 2,53 % -
Benchmark* 0,30 % 0,27 % -0,88 % 0,32 % -0,02 % -4,53 % -4,27 % -0,23 % -7,84 % 2,38 %
Delta -0,31 % -0,18 % 1,11 % 0,32 % 1,57 % 7,80 % 7,58 % 12,42 % 12,90 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,87 % 4,68 % -5,90 % -0,64 % - - - -
Categoria 5,01 % 5,02 % -9,42 % 1,88 % 0,73 % 7,24 % -1,02 % -2,09 %
Delta -1,15 % -0,34 % 3,52 % -2,52 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta -0,59 % 2,69 % 5,50 % -2,57 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,26 % 3,99 % 1,01 %
Categoria 0,97 % 3,18 % 0,57 %
Delta 2,30 % 0,81 % 0,44 %
Benchmark* -4,01 % -0,21 % -1,70 %
Delta 7,28 % 4,20 % 2,71 %
Rischio
Volatilità 1,09 % 1,24 % 1,65 %
Volatilità Categoria 3,68 % 3,35 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 7,09 % 6,24 % 6,45 %
Max drawdown -0,56 % -1,09 % -9,10 %
Tempo di recupero 46 j 166 j 1093 j
DSR 0,79 % 0,82 % 1,28 %
Sortino 1,21 1,15 -0,51
VAR 95 -0,26 % -0,22 % -0,34 %
VAR 99 -0,47 % -0,37 % -0,89 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,88 0,76 -0,39
TEV 6,37 % 5,64 % 5,99 %
Information ratio (IR) 1,14 0,75 0,45
Up Capture Ratio 0,23 0,23 0,13
Down Capture Ratio 0,01 -0,01 0,06
Indice Omega 1,39 1,30 0,85
Reattività
Beta 0,11 0,11 0,10
49,30 32,00 15,66
Beta bull 0,13 0,12 0,05
Beta bear 0,11 0,12 0,16
Asimmetria
Skewness -0,91 -0,10 -1,18
Kurtosis 2,54 0,46 5,86

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index