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Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,61 % 3,70 % 2,90 % 1,71 % -4,18 % 1,63 % -3,79 % 12,56 % 9,76 % -
Categoria 0,20 % -0,07 % -1,80 % -0,45 % 0,11 % -0,51 % 0,61 % 9,90 % 2,04 % 10,56 %
Delta 1,41 % 3,77 % 4,70 % 2,16 % -4,29 % 2,14 % -4,40 % 2,67 % 7,72 % -
Benchmark* 0,77 % 0,51 % -0,83 % 0,87 % 0,94 % 0,99 % -2,15 % 1,96 % -6,76 % 5,88 %
Delta 0,84 % 3,19 % 3,73 % 0,84 % -5,12 % 0,65 % -1,64 % 10,60 % 16,52 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,37 % 5,26 % 13,08 % -9,29 % 5,85 % - - -
Categoria 0,76 % 5,05 % 5,01 % -9,40 % 1,94 % 0,73 % 7,28 % -1,03 %
Delta -4,13 % 0,21 % 8,07 % 0,11 % 3,91 % - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 1,33 % 0,80 % 11,09 % 2,11 % 3,92 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,76 % 2,68 % 1,33 %
Categoria 0,58 % 3,67 % 0,93 %
Delta -7,35 % -0,98 % 0,40 %
Benchmark* -4,99 % 0,88 % -0,98 %
Delta -1,78 % 1,81 % 2,31 %
Rischio
Volatilità 5,48 % 4,34 % 4,34 %
Volatilità Categoria 3,49 % 3,23 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 6,60 % 6,14 % 6,42 %
Max drawdown -7,65 % -7,65 % -12,38 %
Tempo di recupero - - 605 j
DSR 5,38 % 3,74 % 3,61 %
Sortino -1,64 -0,10 -0,13
VAR 95 -1,49 % -0,82 % -0,83 %
VAR 99 -4,40 % -2,70 % -2,44 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,61 -0,08 -0,11
TEV 8,48 % 7,53 % 7,56 %
Information ratio (IR) -0,21 0,24 0,31
Up Capture Ratio -0,42 0,04 0,04
Down Capture Ratio 0,10 -0,13 -0,04
Indice Omega 0,36 0,97 0,96
Reattività
Beta 0,02 0,00 0,04
0,05 0,00 0,28
Beta bull 0,65 0,02 -0,08
Beta bear 0,01 0,07 0,22
Asimmetria
Skewness -3,70 -3,34 -2,40
Kurtosis 18,98 21,56 13,98

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index