Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,14 % 0,27 % 0,10 % 0,00 % 3,26 % 1,30 % 6,23 % 11,72 % 34,55 % -
Categoria 0,05 % 0,67 % -1,08 % -1,61 % 0,02 % -1,36 % 3,64 % 3,22 % 3,20 % 4,92 %
Delta 0,09 % -0,39 % 1,18 % 1,61 % 3,25 % 2,66 % 2,59 % 8,50 % 31,35 % -
Benchmark* 0,15 % 0,80 % -2,08 % -3,31 % -0,83 % -3,52 % 2,48 % -4,38 % -11,36 % -0,95 %
Delta -0,01 % -0,53 % 2,18 % 3,31 % 4,09 % 4,82 % 3,74 % 16,10 % 45,91 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,26 % 13,08 % -9,29 % 5,85 % - - - -
Categoria 5,04 % 4,92 % -9,31 % 1,91 % 0,69 % 7,29 % -0,96 % -2,18 %
Delta 0,22 % 8,16 % 0,02 % 3,94 % - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 0,80 % 11,09 % 2,11 % 3,92 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,23 % 3,76 % 6,11 %
Categoria 3,64 % 1,06 % 0,63 %
Delta 2,59 % 2,70 % 5,48 %
Benchmark* 2,48 % -1,48 % -2,38 %
Delta 3,74 % 5,25 % 8,50 %
Rischio
Volatilità 3,16 % 4,66 % 4,34 %
Volatilità Categoria 4,09 % 3,89 % 3,42 %
Volatilità Benchmark 7,68 % 6,90 % 6,64 %
Max drawdown -2,26 % -9,82 % -12,38 %
Tempo di recupero - 460 j 605 j
DSR 2,33 % 3,59 % 2,92 %
Sortino 1,27 0,31 1,63
VAR 95 -0,54 % -1,08 % -0,77 %
VAR 99 -1,67 % -2,44 % -2,10 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,94 0,24 1,10
TEV 7,85 % 8,01 % 8,06 %
Information ratio (IR) 0,48 0,66 1,05
Up Capture Ratio 0,18 0,14 0,13
Down Capture Ratio -0,12 -0,06 -0,20
Indice Omega 1,49 1,11 1,59
Reattività
Beta 0,06 0,05 -0,02
2,29 0,66 0,14
Beta bull 0,20 -0,18 -0,20
Beta bear 0,06 0,26 0,16
Asimmetria
Skewness -1,19 -1,23 -0,35
Kurtosis 6,51 4,06 6,27

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index