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Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % 0,15 % -0,10 % -1,89 % -0,24 % -0,24 % -5,40 % 7,23 % 5,84 % -
Categoria -0,01 % -0,07 % 1,03 % 2,33 % 2,09 % 2,09 % 3,83 % 12,43 % 4,15 % 13,13 %
Delta 0,00 % 0,22 % -1,12 % -4,21 % -2,33 % -2,33 % -9,23 % -5,20 % 1,68 % -
Benchmark* 0,10 % -0,60 % 1,56 % 1,88 % 2,34 % 2,34 % 3,14 % 4,57 % -5,55 % 4,51 %
Delta -0,11 % 0,75 % -1,66 % -3,77 % -2,58 % -2,58 % -8,53 % 2,66 % 11,39 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,37 % 5,26 % 13,08 % -9,29 % 5,85 % - - -
Categoria 0,79 % 5,10 % 5,04 % -9,39 % 1,94 % 0,77 % 7,28 % -1,01 %
Delta -4,17 % 0,16 % 8,03 % 0,10 % 3,91 % - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 1,33 % 0,80 % 11,09 % 2,11 % 3,92 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,52 % 2,79 % 1,27 %
Categoria 2,76 % 3,47 % 0,83 %
Delta -8,29 % -0,69 % 0,44 %
Benchmark* 0,06 % 0,23 % -1,00 %
Delta -5,58 % 2,56 % 2,27 %
Rischio
Volatilità 7,83 % 5,53 % 5,12 %
Volatilità Categoria 2,24 % 3,22 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 3,78 % 5,87 % 6,44 %
Max drawdown -10,08 % -10,08 % -12,38 %
Tempo di recupero - - 605 j
DSR 6,18 % 4,26 % 3,98 %
Sortino -1,21 -0,04 -0,16
VAR 95 -1,64 % -1,02 % -1,02 %
VAR 99 -4,40 % -3,07 % -2,70 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,96 -0,03 -0,13
TEV 8,33 % 7,86 % 7,99 %
Information ratio (IR) -0,67 0,33 0,28
Up Capture Ratio -0,30 0,08 0,05
Down Capture Ratio 0,18 -0,11 -0,03
Indice Omega 0,58 0,99 0,95
Reattività
Beta 0,22 0,05 0,05
1,10 0,23 0,36
Beta bull 0,77 0,13 -0,06
Beta bear 0,59 0,11 0,23
Asimmetria
Skewness -0,32 -0,97 -0,95
Kurtosis 8,82 14,07 12,07

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index