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Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/07/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % 0,32 % 0,33 % 0,72 % 0,36 % 0,02 % -5,37 % 7,44 % 6,07 % -
Categoria -0,18 % -0,34 % -1,02 % 0,73 % 0,72 % 1,18 % 2,91 % 11,51 % 2,50 % 12,17 %
Delta 0,18 % 0,67 % 1,35 % -0,01 % -0,36 % -1,16 % -8,28 % -4,08 % 3,57 % -
Benchmark* -0,05 % -0,33 % -1,55 % 0,87 % 1,12 % 1,22 % 2,42 % 4,42 % -8,23 % 3,86 %
Delta 0,05 % 0,66 % 1,89 % -0,16 % -0,76 % -1,20 % -7,79 % 3,01 % 14,31 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -3,37 % 5,26 % 13,08 % -9,29 % 5,85 % - - -
Categoria 0,79 % 5,13 % 5,05 % -9,35 % 1,96 % 0,74 % 7,29 % -0,99 %
Delta -4,16 % 0,13 % 8,03 % 0,06 % 3,88 % - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 1,33 % 0,80 % 11,09 % 2,11 % 3,92 % - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,38 % 2,36 % 1,14 %
Categoria 3,96 % 3,99 % 0,83 %
Delta -9,34 % -1,64 % 0,31 %
Benchmark* 2,92 % 1,47 % -1,20 %
Delta -8,30 % 0,89 % 2,33 %
Rischio
Volatilità 7,82 % 5,50 % 5,12 %
Volatilità Categoria 2,33 % 3,23 % 3,43 %
Volatilità Benchmark 3,80 % 5,85 % 6,40 %
Max drawdown -10,08 % -10,08 % -12,38 %
Tempo di recupero - - 605 j
DSR 6,17 % 4,25 % 3,98 %
Sortino -1,19 -0,14 -0,21
VAR 95 -1,64 % -1,02 % -1,02 %
VAR 99 -4,40 % -3,07 % -2,70 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,94 -0,10 -0,16
TEV 8,28 % 7,81 % 7,96 %
Information ratio (IR) -1,00 0,11 0,29
Up Capture Ratio -0,25 0,08 0,04
Down Capture Ratio 0,24 -0,08 -0,03
Indice Omega 0,58 0,96 0,94
Reattività
Beta 0,24 0,05 0,05
1,36 0,30 0,34
Beta bull 0,67 0,12 -0,06
Beta bear 0,63 0,11 0,23
Asimmetria
Skewness -0,32 -0,96 -0,94
Kurtosis 8,89 14,33 12,06

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index