Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % 0,08 % 0,31 % 1,26 % -0,51 % 1,31 % 3,33 % 17,85 % 17,37 % -
Categoria -0,04 % -0,14 % 0,50 % 0,55 % -2,17 % -1,56 % 1,65 % 5,15 % 5,41 % 14,21 %
Delta 0,12 % 0,22 % -0,19 % 0,71 % 1,66 % 2,86 % 1,68 % 12,70 % 11,95 % -
Benchmark* 0,23 % -0,43 % 0,84 % -0,12 % -4,50 % -4,21 % -0,15 % 0,87 % 2,14 % 17,65 %
Delta -0,15 % 0,51 % -0,53 % 1,38 % 3,99 % 5,51 % 3,47 % 16,98 % 15,23 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,31 % 11,37 % -4,53 % 1,67 % - - - -
Categoria 6,53 % 6,18 % -9,86 % 3,60 % 0,37 % 10,27 % -0,62 % -2,39 %
Delta -1,22 % 5,19 % 5,33 % -1,93 % - - - -
Benchmark* 7,99 % 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 % -4,03 %
Delta -2,68 % 5,60 % 6,66 % -2,69 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,85 % 5,73 % 3,23 %
Categoria 1,77 % 2,19 % 1,10 %
Delta 1,09 % 3,54 % 2,13 %
Benchmark* 0,12 % 0,88 % 0,51 %
Delta 2,73 % 4,85 % 2,71 %
Rischio
Volatilità 3,71 % 4,20 % 4,29 %
Volatilità Categoria 5,12 % 4,46 % 4,41 %
Volatilità Benchmark 7,59 % 6,40 % 6,48 %
Max drawdown -4,12 % -4,76 % -9,35 %
Tempo di recupero - 75 j 499 j
DSR 3,02 % 3,03 % 3,10 %
Sortino 0,06 0,92 0,55
VAR 95 -0,41 % -0,64 % -0,64 %
VAR 99 -2,10 % -2,10 % -2,10 %
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,05 0,66 0,40
TEV 8,31 % 6,98 % 7,48 %
Information ratio (IR) 0,33 0,69 0,36
Up Capture Ratio 0,14 0,30 0,16
Down Capture Ratio -0,01 -0,03 -0,02
Indice Omega 1,04 1,41 1,27
Reattività
Beta 0,02 0,12 0,05
0,17 3,39 0,64
Beta bull 0,00 -0,08 -0,20
Beta bear -0,03 0,20 0,17
Asimmetria
Skewness -2,14 -1,54 -1,15
Kurtosis 9,53 12,25 14,01

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index