Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,00 % 1,17 % -1,95 % -0,25 % -0,98 % 1,87 % 14,05 % 15,23 % -
Categoria -0,49 % 0,29 % 0,95 % -2,76 % -1,13 % -2,23 % 3,36 % 5,49 % 5,75 % 10,38 %
Delta 0,49 % -0,29 % 0,22 % 0,81 % 0,89 % 1,25 % -1,50 % 8,56 % 9,48 % -
Benchmark* -0,48 % 0,33 % 1,18 % -4,57 % -2,87 % -4,35 % 2,56 % 3,07 % 0,84 % 13,59 %
Delta 0,48 % -0,33 % -0,01 % 2,62 % 2,62 % 3,37 % -0,70 % 10,98 % 14,39 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,31 % 11,37 % -4,53 % 1,67 % - - - -
Categoria 6,60 % 6,17 % -9,79 % 3,58 % 0,45 % 10,32 % -0,67 % -2,40 %
Delta -1,28 % 5,19 % 5,26 % -1,91 % - - - -
Benchmark* 7,99 % 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 % -4,03 %
Delta -2,68 % 5,60 % 6,66 % -2,69 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,87 % 3,98 % 2,88 %
Categoria 3,69 % 1,57 % 1,06 %
Delta -1,83 % 2,41 % 1,82 %
Benchmark* 2,88 % 1,01 % 0,19 %
Delta -1,02 % 2,97 % 2,69 %
Rischio
Volatilità 3,63 % 5,26 % 4,23 %
Volatilità Categoria 5,26 % 4,77 % 4,40 %
Volatilità Benchmark 7,53 % 6,74 % 6,50 %
Max drawdown -4,12 % -6,63 % -9,35 %
Tempo di recupero - 259 j 499 j
DSR 3,18 % 3,90 % 3,10 %
Sortino -0,44 0,34 0,49
VAR 95 -0,98 % -1,20 % -0,64 %
VAR 99 -2,10 % -3,51 % -2,10 %
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,38 0,25 0,36
TEV 8,24 % 8,12 % 7,50 %
Information ratio (IR) -0,12 0,37 0,36
Up Capture Ratio 0,12 0,19 0,14
Down Capture Ratio 0,06 0,00 -0,01
Indice Omega 0,74 1,12 1,22
Reattività
Beta 0,02 0,08 0,05
0,15 1,01 0,48
Beta bull -0,14 -0,27 -0,22
Beta bear -0,02 0,25 0,17
Asimmetria
Skewness -2,55 -1,13 -1,20
Kurtosis 9,68 9,55 14,95

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index