Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,37 % 3,22 % 5,15 % -4,41 % 16,29 % -12,61 % -13,07 % -6,91 % 26,44 % -
Categoria 0,69 % 1,05 % -2,15 % 5,41 % 3,28 % 20,82 % 29,10 % 65,15 % 85,80 % 121,38 %
Delta 0,67 % 2,16 % 7,30 % -9,82 % 13,01 % -33,43 % -42,17 % -72,06 % -59,36 % -
Benchmark* 0,75 % 1,92 % -2,90 % 1,90 % 4,77 % 17,30 % 22,86 % 44,83 % 54,51 % 110,17 %
Delta 0,62 % 1,29 % 8,05 % -6,31 % 11,51 % -29,90 % -35,93 % -51,75 % -28,07 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -4,56 % 11,16 % 6,58 % 13,83 % 15,62 % - - -
Categoria 27,34 % 2,77 % -1,49 % 13,91 % 30,53 % -3,23 % 17,94 % -13,34 %
Delta -31,90 % 8,39 % 8,06 % -0,08 % -14,91 % - - -
Benchmark* 11,22 % 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 %
Delta -15,78 % 10,65 % -4,21 % 19,05 % -10,40 % - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -13,97 % -2,58 % 4,10 %
Categoria 28,62 % 15,73 % 13,22 %
Delta -42,59 % -18,31 % -9,12 %
Benchmark* 20,62 % 11,49 % 8,66 %
Delta -34,58 % -14,07 % -4,56 %
Rischio
Volatilità 22,94 % 15,01 % 14,34 %
Volatilità Categoria 12,42 % 13,97 % 15,30 %
Volatilità Benchmark 18,73 % 16,18 % 16,90 %
Max drawdown -26,69 % -29,50 % -29,50 %
Tempo di recupero - - -
DSR 18,09 % 11,68 % 10,50 %
Sortino -0,88 -0,46 0,19
VAR 95 -5,80 % -2,98 % -2,98 %
VAR 99 -10,39 % -9,39 % -5,80 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,70 -0,36 0,14
TEV 24,13 % 19,67 % 21,76 %
Information ratio (IR) -1,43 -0,72 -0,21
Up Capture Ratio 0,19 0,12 0,06
Down Capture Ratio 0,64 0,22 -0,03
Indice Omega 0,74 0,87 1,07
Reattività
Beta 0,42 0,19 0,03
R² 11,77 4,25 0,13
Beta bull -0,07 -0,06 -0,04
Beta bear 1,08 0,45 0,14
Asimmetria
Skewness -0,27 -0,63 -0,46
Kurtosis 4,09 9,86 7,25

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR