Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,55 % -1,75 % -2,58 % 0,18 % 5,68 % 4,12 % 5,94 % 45,55 % - -
Categoria 0,13 % 1,26 % 3,22 % 12,46 % 11,59 % 7,65 % 6,77 % 27,90 % 58,55 % 84,50 %
Delta -0,68 % -3,02 % -5,80 % -12,28 % -5,91 % -3,53 % -0,83 % 17,65 % - -
Benchmark* 0,19 % 1,08 % 2,43 % 11,20 % 14,84 % 6,93 % 15,85 % 19,92 % 75,11 % 136,53 %
Delta -0,74 % -2,83 % -5,01 % -11,02 % -9,16 % -2,81 % -9,91 % 25,63 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 6,58 % 13,83 % 15,62 % - - - - -
Categoria -2,81 % 10,88 % 28,28 % -0,14 % 18,57 % -13,03 % 0,63 % 30,23 %
Delta 9,38 % 2,95 % -12,65 % - - - - -
Benchmark* 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 % 26,48 %
Delta -4,21 % 19,05 % -10,40 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 9,32 % 14,64 % -
Categoria 4,15 % 8,41 % 8,48 %
Delta 5,17 % 6,22 % -
Benchmark* 12,22 % 6,71 % 10,15 %
Delta -2,90 % 7,93 % -
Rischio
Volatilità 7,82 % 11,52 % -
Volatilità Categoria 12,37 % 15,30 % 19,97 %
Volatilità Benchmark 13,34 % 16,83 % 20,08 %
Max drawdown -7,56 % -12,00 % -
Tempo di recupero 186 j 144 j -
DSR 5,71 % 7,30 % -
Sortino 0,97 1,82 -
VAR 95 -1,96 % -2,48 % -
VAR 99 -3,09 % -3,55 % -
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,71 1,15 -
TEV 17,79 % 22,18 % -
Information ratio (IR) -0,16 0,36 -
Up Capture Ratio -0,07 0,02 -
Down Capture Ratio -0,36 -0,30 -
Indice Omega 1,29 1,52 -
Reattività
Beta -0,22 -0,13 -
13,72 3,86 -
Beta bull -0,28 -0,02 -
Beta bear -0,12 -0,22 -
Asimmetria
Skewness -0,71 -0,01 -
Kurtosis 1,07 1,03 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR