Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,16 % 0,34 % -0,68 % -6,29 % -3,90 % -6,44 % -2,82 % 26,20 % 26,34 % -
Categoria -0,06 % -0,07 % -2,53 % -9,34 % -7,73 % -6,09 % -8,42 % -8,82 % 68,58 % 43,21 %
Delta -0,10 % 0,42 % 1,86 % 3,05 % 3,82 % -0,35 % 5,59 % 35,02 % -42,24 % -
Benchmark* -0,72 % 0,07 % -0,24 % -9,50 % -8,93 % -4,39 % -7,23 % -3,19 % 64,46 % 66,38 %
Delta 0,56 % 0,27 % -0,44 % 3,20 % 5,03 % -2,04 % 4,40 % 29,39 % -38,13 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,16 % 6,58 % 13,83 % 15,62 % - - - -
Categoria 2,23 % -2,36 % 11,13 % 28,71 % -0,32 % 18,80 % -13,56 % 0,75 %
Delta 8,94 % 8,94 % 2,70 % -13,09 % - - - -
Benchmark* 0,51 % 10,78 % -5,22 % 26,03 % 9,80 % 25,72 % -12,99 % 13,33 %
Delta 10,65 % -4,21 % 19,05 % -10,40 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Materials NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,75 % 10,67 % 6,36 %
Categoria -0,82 % -1,20 % 16,03 %
Delta 2,57 % 11,87 % -9,67 %
Benchmark* -5,03 % 0,19 % 14,05 %
Delta 6,78 % 10,48 % -7,69 %
Rischio
Volatilità 9,31 % 10,52 % 11,11 %
Volatilità Categoria 12,43 % 14,98 % 16,46 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 16,48 % 17,53 %
Max drawdown -6,87 % -7,56 % -18,13 %
Tempo di recupero - 186 j 775 j
DSR 7,30 % 7,21 % 7,56 %
Sortino -0,23 1,12 0,67
VAR 95 -2,11 % -2,39 % -2,34 %
VAR 99 -4,52 % -3,55 % -4,13 %
Benchmark*: MSCI World Materials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,18 0,77 0,45
TEV 17,03 % 21,43 % 22,11 %
Information ratio (IR) 0,40 0,49 -0,35
Up Capture Ratio 0,06 -0,04 -0,03
Down Capture Ratio -0,01 -0,27 -0,23
Indice Omega 0,98 1,30 1,21
Reattività
Beta -0,02 -0,14 -0,09
0,11 4,91 2,20
Beta bull -0,17 -0,05 0,01
Beta bear 0,06 -0,17 -0,17
Asimmetria
Skewness -0,91 -0,29 -0,09
Kurtosis 1,57 0,57 0,85

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario energia, materie prime, oro è MSCI World Materials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Materials NR