Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,20 % -1,46 % -3,94 % -1,30 % 11,81 % 2,91 % 12,08 % -2,34 % - -
Categoria 0,14 % -1,32 % -2,94 % 1,99 % 12,20 % 6,54 % 14,84 % 12,10 % 38,96 % 73,47 %
Delta -0,34 % -0,14 % -1,00 % -3,30 % -0,40 % -3,63 % -2,75 % -14,44 % - -
Benchmark* 0,26 % -2,13 % -3,00 % 2,49 % 13,71 % 8,47 % 18,16 % 17,90 % 45,32 % 83,89 %
Delta -0,46 % 0,68 % -0,94 % -3,80 % -1,91 % -5,56 % -6,08 % -20,24 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 17,27 % -23,83 % 3,04 % 31,77 % - - - -
Categoria 14,16 % -12,67 % 9,46 % 6,45 % 21,56 % -11,73 % 12,66 % 5,66 %
Delta 3,11 % -11,17 % -6,43 % 25,32 % - - - -
Benchmark* 16,14 % -11,49 % 10,19 % 4,81 % 21,91 % -8,75 % 8,97 % 5,74 %
Delta 1,14 % -12,34 % -7,16 % 26,96 % - - - -
Benchmark*: MSCI Japan NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,77 % -0,67 % -
Categoria 17,54 % 4,50 % 6,30 %
Delta -1,77 % -5,17 % -
Benchmark* 22,16 % 6,68 % 7,38 %
Delta -6,39 % -7,35 % -
Rischio
Volatilità 18,23 % 18,81 % -
Volatilità Categoria 14,51 % 13,96 % 16,11 %
Volatilità Benchmark 15,65 % 15,18 % 17,79 %
Max drawdown -14,46 % -32,58 % -
Tempo di recupero 211 j - -
DSR 12,73 % 13,45 % -
Sortino 0,94 -0,15 -
VAR 95 -3,85 % -4,39 % -
VAR 99 -6,84 % -6,84 % -
Benchmark*: MSCI Japan NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,66 -0,11 -
TEV 8,26 % 9,51 % -
Information ratio (IR) -0,77 -0,77 -
Up Capture Ratio 0,96 0,95 -
Down Capture Ratio 1,05 1,10 -
Indice Omega 1,24 0,99 -
Reattività
Beta 1,04 1,07 -
79,61 74,78 -
Beta bull 1,06 1,14 -
Beta bear 1,17 1,18 -
Asimmetria
Skewness -0,34 -0,05 -
Kurtosis 0,27 0,51 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Giappone è MSCI Japan NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Japan NR