Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 4,05 % 9,06 % 8,32 % 16,45 % -2,59 % 2,89 % -8,30 % -47,69 % - -
Categoria 1,99 % 4,25 % 4,83 % 10,77 % -0,42 % 5,07 % -8,87 % -37,76 % -14,57 % 25,39 %
Delta 2,06 % 4,81 % 3,49 % 5,68 % -2,17 % -2,18 % 0,56 % -9,93 % - -
Benchmark* 2,46 % 7,63 % 7,76 % 13,83 % 1,33 % 7,72 % -3,08 % -37,49 % -21,50 % 25,15 %
Delta 1,59 % 1,43 % 0,56 % 2,62 % -3,92 % -4,84 % -5,22 % -10,20 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -24,55 % -25,89 % 1,72 % 50,86 % - - - -
Categoria -18,65 % -20,47 % -5,80 % 28,66 % 30,21 % -16,04 % 25,88 % 0,81 %
Delta -5,90 % -5,42 % 7,52 % 22,19 % - - - -
Benchmark* -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 % 4,21 %
Delta -10,27 % -8,79 % 16,91 % 32,30 % - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -25,17 % -21,17 % -
Categoria -19,18 % -16,03 % -3,62 %
Delta -5,99 % -5,15 % -
Benchmark* -16,56 % -16,69 % -5,61 %
Delta -8,61 % -4,48 % -
Rischio
Volatilità 25,00 % 28,57 % -
Volatilità Categoria 16,87 % 19,50 % 19,56 %
Volatilità Benchmark 20,19 % 25,75 % 24,35 %
Max drawdown -34,77 % -58,37 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 19,40 % 20,40 % -
Sortino -1,49 -1,10 -
VAR 95 -5,68 % -5,68 % -
VAR 99 -7,71 % -10,58 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,15 -0,78 -
TEV 11,30 % 14,74 % -
Information ratio (IR) -0,76 -0,30 -
Up Capture Ratio 1,05 0,91 -
Down Capture Ratio 1,19 0,98 -
Indice Omega 0,67 0,76 -
Reattività
Beta 1,11 0,95 -
80,33 73,56 -
Beta bull 1,00 1,19 -
Beta bear 1,18 0,75 -
Asimmetria
Skewness 0,33 0,64 -
Kurtosis -0,14 1,72 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR