Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,06 % 0,04 % 0,64 % 2,35 % 3,09 % 3,14 % 5,35 % 16,17 % 8,76 % -
Categoria -0,52 % 0,37 % -0,34 % 0,00 % -8,13 % -7,20 % -0,64 % -0,33 % 9,14 % 16,57 %
Delta 0,58 % -0,33 % 0,98 % 2,35 % 11,21 % 10,34 % 5,98 % 16,50 % -0,38 % -
Benchmark* -0,43 % 0,52 % -0,77 % -1,57 % -9,17 % -8,55 % -1,45 % -1,88 % 6,08 % 16,96 %
Delta 0,49 % -0,48 % 1,41 % 3,92 % 12,26 % 11,69 % 6,80 % 18,04 % 2,67 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,20 % 6,82 % -10,43 % 0,89 % 5,95 % - - -
Categoria 10,84 % 1,43 % 3,30 % 7,70 % -6,28 % 5,25 % 5,65 % -11,41 %
Delta -5,64 % 5,39 % -13,73 % -6,80 % 12,24 % - - -
Benchmark* 11,51 % 1,12 % 2,65 % 6,85 % -5,28 % 5,99 % 6,78 % -11,38 %
Delta -6,31 % 5,70 % -13,08 % -5,95 % 11,23 % - - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,98 % 5,24 % 1,78 %
Categoria -2,94 % 0,38 % 1,21 %
Delta 8,92 % 4,86 % 0,57 %
Benchmark* -3,28 % -0,11 % 0,71 %
Delta 9,27 % 5,35 % 1,07 %
Rischio
Volatilità 2,07 % 3,51 % 3,37 %
Volatilità Categoria 7,49 % 6,88 % 6,76 %
Volatilità Benchmark 8,27 % 7,09 % 7,05 %
Max drawdown -1,47 % -6,87 % -14,91 %
Tempo di recupero 72 j 170 j 1110 j
DSR 1,51 % 2,37 % 2,49 %
Sortino 1,99 1,02 0,13
VAR 95 -0,30 % -0,65 % -0,82 %
VAR 99 -1,17 % -1,58 % -1,58 %
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,46 0,69 0,10
TEV 7,99 % 8,48 % 8,50 %
Information ratio (IR) 1,16 0,63 0,13
Up Capture Ratio 0,23 0,06 -0,06
Down Capture Ratio -0,06 -0,22 -0,16
Indice Omega 1,66 1,28 1,04
Reattività
Beta 0,06 -0,09 -0,11
6,55 3,56 5,60
Beta bull -0,07 -0,13 -0,16
Beta bear 0,11 -0,08 -0,08
Asimmetria
Skewness -1,68 -0,37 -0,76
Kurtosis 6,45 2,36 4,11

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US breve termine è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index