Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,38 % -1,71 % -0,07 % 5,21 % 11,92 % 13,91 % 15,77 % 68,94 % 55,31 % -
Categoria -0,40 % -0,49 % -0,33 % 1,94 % 6,89 % 11,65 % 11,94 % 51,19 % 35,65 % 106,13 %
Delta 0,03 % -1,22 % 0,26 % 3,27 % 5,03 % 2,26 % 3,83 % 17,76 % 19,66 % -
Benchmark* -0,31 % -0,14 % 0,25 % 3,75 % 10,75 % 16,69 % 17,66 % 72,44 % 72,85 % 178,00 %
Delta -0,07 % -1,58 % -0,32 % 1,46 % 1,16 % -2,78 % -1,89 % -3,50 % -17,54 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,69 % 22,72 % 16,07 % -11,82 % 32,36 % 9,23 % - -
Categoria 5,65 % 16,54 % 14,14 % -16,29 % 22,84 % 8,70 % 25,54 % -7,75 %
Delta 1,04 % 6,18 % 1,93 % 4,47 % 9,51 % 0,54 % - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,38 % -3,50 % -3,41 % 1,25 % 0,38 % 3,13 % - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,13 % 16,86 % 9,71 %
Categoria 14,46 % 13,48 % 7,02 %
Delta 3,67 % 3,38 % 2,69 %
Benchmark* 19,16 % 18,63 % 12,33 %
Delta -1,03 % -1,76 % -2,62 %
Rischio
Volatilità 13,70 % 15,39 % 15,67 %
Volatilità Categoria 9,42 % 10,94 % 11,66 %
Volatilità Benchmark 10,30 % 13,02 % 13,81 %
Max drawdown -9,19 % -24,56 % -24,56 %
Tempo di recupero 99 j 248 j 248 j
DSR 8,03 % 11,07 % 11,34 %
Sortino 2,00 1,27 0,67
VAR 95 -2,93 % -3,43 % -3,34 %
VAR 99 -3,43 % -5,24 % -6,50 %
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,17 0,91 0,49
TEV 9,17 % 9,07 % 10,59 %
Information ratio (IR) -0,11 -0,19 -0,25
Up Capture Ratio 0,91 0,92 0,85
Down Capture Ratio 0,89 0,93 0,86
Indice Omega 1,50 1,41 1,22
Reattività
Beta 0,99 0,96 0,85
R² 55,19 65,38 56,10
Beta bull 1,20 0,87 0,66
Beta bear 1,04 1,08 1,02
Asimmetria
Skewness 0,32 -1,25 -0,88
Kurtosis -0,01 6,84 4,03

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR