Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % -0,06 % -1,83 % -1,47 % -1,09 % -1,48 % 0,34 % 14,50 % 6,48 % -
Categoria 0,05 % -0,15 % -1,43 % -1,14 % -0,84 % -1,14 % 1,44 % 12,93 % 6,60 % 10,50 %
Delta 0,11 % 0,09 % -0,39 % -0,33 % -0,25 % -0,34 % -1,10 % 1,56 % -0,13 % -
Benchmark* 0,22 % 0,12 % -1,59 % -0,64 % -0,42 % -0,63 % 1,44 % 8,49 % -9,23 % -2,07 %
Delta -0,06 % -0,18 % -0,23 % -0,83 % -0,67 % -0,85 % -1,10 % 6,01 % 15,71 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 2,37 % 5,57 % 7,36 % -7,99 % 1,92 % 2,75 % - -
Categoria 2,84 % 4,64 % 8,17 % -8,03 % 1,66 % -0,09 % 5,75 % -3,35 %
Delta -0,47 % 0,93 % -0,82 % 0,03 % 0,26 % 2,84 % - -
Benchmark* 1,31 % 2,57 % 6,83 % -16,90 % -2,82 % 3,99 % 6,02 % 0,43 %
Delta 1,06 % 3,00 % 0,53 % 8,91 % 4,74 % -1,24 % - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,05 % 4,69 % 1,93 %
Categoria 2,61 % 4,76 % 1,78 %
Delta 0,44 % -0,07 % 0,15 %
Benchmark* 2,51 % 4,29 % -1,39 %
Delta 0,54 % 0,40 % 3,33 %
Rischio
Volatilità 1,64 % 2,44 % 3,72 %
Volatilità Categoria 1,40 % 1,76 % 2,65 %
Volatilità Benchmark 3,03 % 4,22 % 5,23 %
Max drawdown -0,99 % -5,44 % -13,31 %
Tempo di recupero 65 j 128 j 952 j
DSR 1,11 % 1,79 % 2,82 %
Sortino 0,89 0,92 0,05
VAR 95 -0,30 % -0,34 % -0,82 %
VAR 99 -0,73 % -1,29 % -2,24 %
Benchmark*: ICE BofA Euro Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,60 0,67 0,04
TEV 3,32 % 4,92 % 5,41 %
Information ratio (IR) 0,16 0,08 0,62
Up Capture Ratio 0,24 0,18 0,28
Down Capture Ratio -0,16 -0,22 0,12
Indice Omega 1,30 1,42 1,03
Reattività
Beta 0,05 -0,01 0,22
0,74 0,05 9,46
Beta bull 0,18 0,00 0,12
Beta bear 0,02 -0,09 0,36
Asimmetria
Skewness -0,26 -1,82 -1,10
Kurtosis 3,49 18,02 6,14

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro a scadenza è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index