Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/11/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,99 % 3,81 % 6,61 % 0,37 % 7,56 % 12,53 % 19,90 % 66,71 % 82,49 % -
Categoria 1,25 % 1,94 % 4,14 % -0,11 % 6,74 % 14,21 % 19,88 % 59,16 % 56,07 % 94,57 %
Delta 0,74 % 1,87 % 2,46 % 0,48 % 0,82 % -1,68 % 0,02 % 7,55 % 26,41 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 26,69 % 10,85 % 13,53 % 1,77 % 25,41 % -8,28 % - -
Categoria 21,07 % 7,21 % 13,88 % -7,98 % 22,42 % -7,64 % 20,62 % -12,85 %
Delta 5,62 % 3,64 % -0,35 % 9,75 % 2,99 % -0,64 % - -
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta -4,20 % 0,00 % -1,97 % 3,19 % 2,74 % 4,81 % - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,95 % 18,36 % 12,54 %
Categoria 17,61 % 17,12 % 9,27 %
Delta -1,65 % 1,24 % 3,27 %
Benchmark* 23,30 % 22,50 % 14,62 %
Delta -7,35 % -4,14 % -2,08 %
Rischio
Volatilità 12,88 % 12,15 % 12,95 %
Volatilità Categoria 11,41 % 11,77 % 13,27 %
Volatilità Benchmark 11,84 % 12,12 % 13,86 %
Max drawdown -9,21 % -14,40 % -15,04 %
Tempo di recupero 130 j 113 j 271 j
DSR 8,71 % 8,55 % 9,22 %
Sortino 1,59 1,82 1,13
VAR 95 -2,39 % -2,37 % -2,80 %
VAR 99 -5,13 % -5,13 % -4,84 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,08 1,28 0,80
TEV 8,53 % 7,33 % 7,77 %
Information ratio (IR) -0,86 -0,56 -0,27
Up Capture Ratio 0,75 0,85 0,83
Down Capture Ratio 0,78 0,85 0,81
Indice Omega 1,50 1,55 1,33
Reattività
Beta 0,83 0,82 0,78
R² 58,49 66,84 69,55
Beta bull 0,80 0,64 0,67
Beta bear 1,02 0,89 0,76
Asimmetria
Skewness -0,53 -1,09 -0,75
Kurtosis 1,93 4,09 1,73

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR