Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,24 % 2,19 % -1,89 % -1,33 % 0,48 % 6,97 % 13,95 % 55,26 % 77,05 % -
Categoria 0,02 % 1,97 % -1,40 % -0,43 % 5,40 % 11,04 % 16,74 % 52,74 % 54,50 % 90,51 %
Delta -0,26 % 0,22 % -0,49 % -0,90 % -4,91 % -4,07 % -2,78 % 2,53 % 22,54 % -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 26,69 % 10,85 % 13,53 % 1,77 % 25,41 % -8,28 % - -
Categoria 21,08 % 7,25 % 13,94 % -8,01 % 22,41 % -7,67 % 20,61 % -12,84 %
Delta 5,61 % 3,60 % -0,41 % 9,78 % 3,01 % -0,61 % - -
Benchmark* 30,89 % 10,85 % 15,50 % -1,42 % 22,67 % -13,09 % 19,65 % -11,89 %
Delta -4,20 % 0,00 % -1,97 % 3,19 % 2,74 % 4,81 % - -
Benchmark*: MSCI Europe Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 16,45 % 15,84 % 12,67 %
Categoria 17,75 % 14,60 % 9,58 %
Delta -1,30 % 1,24 % 3,09 %
Benchmark* 23,36 % 19,71 % 14,69 %
Delta -6,91 % -3,87 % -2,02 %
Rischio
Volatilità 12,77 % 12,21 % 12,86 %
Volatilità Categoria 11,21 % 12,01 % 13,23 %
Volatilità Benchmark 11,34 % 12,21 % 13,81 %
Max drawdown -9,21 % -14,40 % -15,04 %
Tempo di recupero 130 j 113 j 271 j
DSR 8,54 % 8,71 % 9,15 %
Sortino 1,69 1,49 1,15
VAR 95 -2,37 % -2,37 % -2,80 %
VAR 99 -5,13 % -5,13 % -4,84 %
Benchmark*: MSCI Europe Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,13 1,07 0,82
TEV 8,72 % 7,31 % 7,77 %
Information ratio (IR) -0,79 -0,53 -0,26
Up Capture Ratio 0,77 0,84 0,83
Down Capture Ratio 0,81 0,86 0,80
Indice Omega 1,57 1,48 1,36
Reattività
Beta 0,84 0,82 0,78
R² 55,42 67,39 69,34
Beta bull 0,82 0,63 0,68
Beta bear 0,95 0,90 0,76
Asimmetria
Skewness -0,54 -1,08 -0,78
Kurtosis 2,13 3,93 1,86

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR