Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,86 % -1,12 % -2,84 % -4,23 % -0,41 % -2,77 % -2,67 % 12,09 % -8,00 % -
Categoria -0,20 % -0,29 % -0,92 % -2,02 % 0,59 % 0,14 % 0,84 % 9,98 % 1,64 % 11,69 %
Delta -0,65 % -0,83 % -1,92 % -2,21 % -1,00 % -2,92 % -3,50 % 2,12 % -9,65 % -
Benchmark* -0,33 % -0,61 % -0,63 % -3,02 % -0,64 % -0,29 % -0,14 % 2,55 % -9,16 % 3,37 %
Delta -0,53 % -0,51 % -2,21 % -1,21 % 0,23 % -2,48 % -2,52 % 9,55 % 1,16 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,63 % 2,15 % 7,56 % -17,50 % -2,90 % 2,94 % - -
Categoria 0,75 % 5,13 % 5,13 % -9,35 % 2,00 % 0,72 % 7,39 % -0,86 %
Delta 4,88 % -2,97 % 2,43 % -8,15 % -4,90 % 2,22 % - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta 10,34 % -2,30 % 5,58 % -6,10 % -4,83 % 3,00 % - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,42 % 4,22 % -1,35 %
Categoria 1,98 % 3,44 % 0,47 %
Delta -1,56 % 0,77 % -1,81 %
Benchmark* 0,54 % 0,88 % -1,87 %
Delta -0,12 % 3,34 % 0,52 %
Rischio
Volatilità 4,67 % 5,07 % 5,99 %
Volatilità Categoria 2,23 % 3,23 % 3,46 %
Volatilità Benchmark 3,56 % 5,80 % 6,38 %
Max drawdown -3,98 % -3,98 % -21,64 %
Tempo di recupero 115 j 115 j -
DSR 3,59 % 3,38 % 4,39 %
Sortino -0,44 0,40 -0,77
VAR 95 -1,34 % -1,20 % -1,34 %
VAR 99 -1,50 % -1,50 % -2,29 %
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,34 0,27 -0,57
TEV 4,44 % 5,24 % 5,56 %
Information ratio (IR) -0,03 0,64 0,09
Up Capture Ratio 0,68 0,71 0,61
Down Capture Ratio 0,67 0,46 0,62
Indice Omega 0,90 1,12 0,83
Reattività
Beta 0,58 0,47 0,56
R² 19,70 29,43 35,68
Beta bull 0,55 0,62 0,57
Beta bear 0,12 0,20 0,44
Asimmetria
Skewness -0,38 0,22 0,08
Kurtosis 0,09 0,51 0,82

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index